PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IYLD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%12.55%-16.80%3.37%-1.18%15.82%-4.77%10.90%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IYLD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 4.04% против 12.81% соответственно.

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IYLD и DGRO

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

IYLD vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.14

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.66

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.48

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

6.80

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.14

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.74

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.73

-0.25

Корреляция

Корреляция между IYLD и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и DGRO

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.58%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и DGRO

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-35.10%

+4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-10.92%

+6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

-19.31%

-3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

-35.10%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-4.70%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.48%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.37%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и DGRO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.57%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

7.21%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

14.47%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

13.84%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

16.63%

-7.07%