Сравнение IYLD с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
IYLD и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 0.84% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 1.04%.
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и DDX
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
IYLD vs. DDX — Ранг доходности на риск
IYLD
DDX
Сравнение IYLD c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.57 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 2.20 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.21 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 8.44 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.57 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.27 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и DDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и DDX
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и DDX
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -21.27% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -4.41% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -2.92% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -7.36% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.15% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и DDX
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Defined Duration 10 ETF (DDX) имеют волатильность 2.75% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.62% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.54% | 3.85% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 6.13% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.83% | 7.50% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 7.50% | +2.06% |