PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с DDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYLD с DDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and DDX (Defined Duration 10 ETF) are both Diversified Portfolio funds. IYLD is passively managed, while DDX is actively managed. Over the past 3 years, IYLD returned 10.71%/yr vs 8.29%/yr for DDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for DDX.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYLD показывает доходность 5.14%, а DDX немного ниже – 4.93%.

IYLD

1 день
0.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.05%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.98%

DDX

1 день
0.07%
1 месяц
1.48%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.53%
1 год
12.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYLD и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		5.14%15.44%2.00%12.55%-16.80%0.84%
DDX
Defined Duration 10 ETF		4.93%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Correlation

The correlation between IYLD and DDX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.80

The correlation between IYLD and DDX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYLD и DDX

Секторы
IYLD
DDX

Финансовые услуги

23.3%
21.9%

Недвижимость

23.1%
2.7%

Промышленность

12.2%
14.5%

Технологии

6.3%
15.4%

Коммунальные услуги

6.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.7%

Сырьевые материалы

5.9%
5.0%

Здравоохранение

5.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
6.0%

Энергетика

3.6%
5.0%

Финансовые услуги

IYLD
23.3%
DDX
21.9%

Недвижимость

IYLD
23.1%
DDX
2.7%

Промышленность

IYLD
12.2%
DDX
14.5%

Технологии

IYLD
6.3%
DDX
15.4%

Коммунальные услуги

IYLD
6.0%
DDX
3.5%

Потребительский циклический сектор

IYLD
5.9%
DDX
8.7%

Сырьевые материалы

IYLD
5.9%
DDX
5.0%

Здравоохранение

IYLD
5.2%
DDX
10.3%

Потребительский защитный сектор

IYLD
4.7%
DDX
7.1%

Коммуникационные услуги

IYLD
3.8%
DDX
6.0%

Энергетика

IYLD
3.6%
DDX
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с DDX:
DDX с PBLDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с PWSDDX с USAFDDX с CEFSDDX с EAOM

Доходность на риск

IYLD vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.28

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.38

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.82

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.34

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.28

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IYLD и DDX

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и DDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYLDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-21.27%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-4.41%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

-6.17%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.17%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-7.12%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и DDX

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.48%, в то время как у Defined Duration 10 ETF (DDX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYLDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.96%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

4.46%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.47%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

7.48%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

7.48%

+2.09%

Сравнение комиссий IYLD и DDX

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и DDX

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности DDX в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.39%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.60%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Часто задаваемые вопросы

IYLD and DDX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDX has higher volatility (1.96%) compared to IYLD (1.48%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs DDX's -21.27%.

On 3-year performance, IYLD leads with 10.71% vs 8.29% for DDX. On fees, DDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYLD has performed better with a 10.71% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.

IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 3.39% for DDX.

They also come from different issuers: iShares and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.25% for DDX.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и DDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор