Сравнение IYLD с CLSM
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and CLSM (ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF) are both exchange-traded funds - IYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Multi-Asset High Income Index, while CLSM is a Tactical Allocation fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYLD returned 3.42%/yr vs 3.55%/yr for CLSM. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.82%/yr for CLSM.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и CLSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у CLSM с доходностью 17.92%.
IYLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 6.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 3.84%
- Всё время*
- 4.39%
CLSM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 17.92%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $151.13K | $524.40K | $331.03K | |
| $172.29K | $266.20K | $330.49K |
Сравнение доходности по годам IYLD и CLSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 6.60% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 1.05% |
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 17.92% | 15.32% | 1.87% | 3.78% | -23.23% | 8.22% |
Correlation
The correlation between IYLD and CLSM is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between IYLD and CLSM shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. CLSM — Ранг доходности на риск
IYLD
CLSM
Сравнение IYLD c CLSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYLD | CLSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.17 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 9.98 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYLD и CLSM
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки CLSM в -27.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CLSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -27.77% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -8.50% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | -14.60% | +9.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -27.77% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -16.06% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.69% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и CLSM
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.35%, в то время как у ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (CLSM) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | CLSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.10% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 12.75% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 14.82% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 12.82% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.54% | 12.80% | -3.26% |
Сравнение комиссий IYLD и CLSM
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CLSM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и CLSM
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CLSM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSM ETC Cabana Target Leading Sector Moderate ETF | 0.76% | 0.90% | 2.13% | 2.58% | 3.17% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and CLSM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSM has higher volatility (5.10%) compared to IYLD (1.35%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs CLSM's -27.77%.
On 5-year performance, CLSM leads with 3.55% vs 3.42% for IYLD. On fees, IYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CLSM has performed better with a 3.55% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.82% for CLSM.
IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.76% for CLSM.
IYLD is categorized as Diversified Portfolio, while CLSM is Tactical Allocation. IYLD tracks Morningstar Multi-Asset High Income Index, while CLSM tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Cabana. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.82% for CLSM.
IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и CLSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор