PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYLD с CGBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both Diversified Portfolio funds. IYLD is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, IYLD returned 14.05% vs 18.31% for CGBL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.

Доходность

Сравнение доходности IYLD и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.54%.

IYLD

1 день
0.18%
1 месяц
0.76%
С начала года
5.14%
6 месяцев
5.31%
1 год
14.05%
3 года*
10.71%
5 лет*
3.40%
10 лет*
3.98%

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYLD и CGBL

2026 (YTD)202520242023
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		5.14%15.44%2.00%8.70%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%

Correlation

The correlation between IYLD and CGBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.68

The correlation between IYLD and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYLD и CGBL

Секторы
IYLD
CGBL

Финансовые услуги

23.3%
11.8%

Недвижимость

23.1%
0.0%

Промышленность

12.2%
16.6%

Технологии

6.3%
29.9%

Коммунальные услуги

6.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.9%
8.7%

Сырьевые материалы

5.9%
7.2%

Здравоохранение

5.2%
8.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.4%

Энергетика

3.6%
2.0%

Финансовые услуги

IYLD
23.3%
CGBL
11.8%

Недвижимость

IYLD
23.1%
CGBL
0.0%

Промышленность

IYLD
12.2%
CGBL
16.6%

Технологии

IYLD
6.3%
CGBL
29.9%

Коммунальные услуги

IYLD
6.0%
CGBL
2.5%

Потребительский циклический сектор

IYLD
5.9%
CGBL
8.7%

Сырьевые материалы

IYLD
5.9%
CGBL
7.2%

Здравоохранение

IYLD
5.2%
CGBL
8.9%

Потребительский защитный сектор

IYLD
4.7%
CGBL
4.2%

Коммуникационные услуги

IYLD
3.8%
CGBL
8.4%

Энергетика

IYLD
3.6%
CGBL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с MDIVIYLD с RIGSIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX

Доходность на риск

IYLD vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDCGBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.92

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.78

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.33

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

10.36

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGBL равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.92

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.72

-1.22

Просадки

Сравнение просадок IYLD и CGBL

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CGBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYLDCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-11.66%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-7.88%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.53%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.53%

-1.29%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.77%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и CGBL

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.48%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYLDCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

3.10%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.69%

7.84%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

9.60%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

11.02%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

11.02%

-1.45%

Сравнение комиссий IYLD и CGBL

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и CGBL

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CGBL в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.60%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%

Часто задаваемые вопросы

IYLD and CGBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to IYLD (1.48%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs CGBL's -11.66%.

On 1-year performance, CGBL leads with 18.31% vs 14.05% for IYLD. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 18.31% return vs 14.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.

IYLD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.33% for CGBL.

IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYLD и CGBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор