PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYLD с CGBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYLD с CGBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL).

IYLD и CGBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IYLD и CGBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYLD и CGBL

2026 (YTD)202520242023
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		2.45%15.44%2.00%8.70%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%

Доходность по периодам

С начала года, IYLD показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у CGBL с доходностью -1.70%.

IYLD

1 день
0.46%
1 месяц
-1.92%
С начала года
2.45%
6 месяцев
5.08%
1 год
13.61%
3 года*
10.00%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.04%

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF

Capital Group Core Balanced ETF

Часто сравнивают с IYLD:
IYLD с RIGSIYLD с MDIVIYLD с GAAIYLD с YYYIYLD с FXAIXIYLD с HYGIYLD с SCHD
Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM

Сравнение комиссий IYLD и CGBL

IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.

IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

IYLD vs. CGBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYLD
Ранг доходности на риск IYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYLD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYLD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYLD c CGBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYLDCGBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.07

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.60

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

1.68

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

6.70

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYLD vs. CGBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYLD на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа CGBL равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYLD и CGBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYLDCGBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.07

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.47

-0.98

Корреляция

Корреляция между IYLD и CGBL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYLD и CGBL

Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности CGBL в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYLD
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF		4.27%4.72%5.32%5.76%5.45%3.47%4.38%5.25%5.78%4.22%4.84%5.26%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYLD и CGBL

Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CGBL.

Загрузка...

Показатели просадок

IYLDCGBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.23%

-11.66%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.63%

-7.88%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.29%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.32%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.03%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IYLD и CGBL

Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.75%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYLDCGBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.48%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

7.39%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.80%

12.41%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.83%

11.00%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

11.00%

-1.44%