Сравнение IYLD с CGBL
IYLD (iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF) and CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) are both exchange-traded funds - IYLD is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Multi-Asset High Income Index, while CGBL is a Allocation--50% to 70% Equity fund actively managed by Capital Group. IYLD is passively managed, while CGBL is actively managed. Over the past year, IYLD returned 12.68% vs 16.28% for CGBL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYLD charges 0.60%/yr vs 0.33%/yr for CGBL.
Доходность
Сравнение доходности IYLD и CGBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у CGBL с доходностью 7.02%.
IYLD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 4.12%
CGBL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYLD и CGBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.72% | 15.44% | 2.00% | 8.98% |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 7.02% | 15.33% | 16.64% | 10.10% |
Correlation
The correlation between IYLD and CGBL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between IYLD and CGBL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYLD vs. CGBL — Ранг доходности на риск
IYLD
CGBL
Сравнение IYLD c CGBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Capital Group Core Balanced ETF (CGBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYLD | CGBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.08 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 9.01 | +1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYLD и CGBL
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что больше максимальной просадки CGBL в -11.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CGBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYLD | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -11.66% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -7.88% | +3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.02% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.29% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 1.81% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и CGBL
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 1.43%, в то время как у Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYLD | CGBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 4.08% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 8.51% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 10.19% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.87% | 11.15% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 11.15% | -1.59% |
Сравнение комиссий IYLD и CGBL
IYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGBL в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и CGBL
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CGBL в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 1.86% | 1.98% | 1.92% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.62% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
IYLD and CGBL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBL has higher volatility (4.08%) compared to IYLD (1.43%). In terms of maximum drawdown, IYLD dropped -30.23% vs CGBL's -11.66%.
On 1-year performance, CGBL leads with 16.28% vs 12.68% for IYLD. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, IYLD has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.28% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.60% for IYLD.
IYLD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.86% for CGBL.
IYLD is categorized as Diversified Portfolio, while CGBL is Allocation--50% to 70% Equity. They also come from different issuers: iShares and Capital Group. Their fees differ too: 0.60% for IYLD and 0.33% for CGBL.
IYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYLD и CGBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор