Сравнение IYLD с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
IYLD и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IYLD и CEFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYLD и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 1.98% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 3.43% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 1.14% | 16.67% | 23.48% | 20.99% | -7.08% | 17.86% | 3.40% | 28.41% | -9.97% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IYLD показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью 1.14%.
IYLD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 3.99%
CEFS
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYLD и CEFS
IYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Доходность на риск
IYLD vs. CEFS — Ранг доходности на риск
IYLD
CEFS
Сравнение IYLD c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYLD | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.20 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.72 | 1.65 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.66 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 8.02 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYLD | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.20 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.92 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IYLD и CEFS составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYLD и CEFS
Дивидендная доходность IYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.61% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYLD и CEFS
Максимальная просадка IYLD за все время составила -30.23%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYLD и CEFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYLD | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.23% | -38.99% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.63% | -9.80% | +5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.57% | -16.85% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -2.33% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -3.73% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.03% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYLD и CEFS
Текущая волатильность для iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) составляет 2.83%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYLD | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 4.95% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.52% | 7.60% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 13.22% | -6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.84% | 13.00% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 15.38% | -5.82% |