PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYK с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с XLK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IYK (iShares U.S. Consumer Staples ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.14%/yr vs 24.05%/yr for XLK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности IYK и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 12.90%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 22.26%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.14% против 24.05% соответственно.

IYK

1 день
-0.62%
1 месяц
3.76%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.90%
1 год
8.95%
3 года*
6.76%
5 лет*
6.82%
10 лет*
9.14%

XLK

1 день
-1.09%
1 месяц
-5.38%
6 месяцев
20.87%
С начала года
22.26%
1 год
35.23%
3 года*
25.72%
5 лет*
19.39%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		12.90%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		22.26%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between IYK and XLK is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.51

The correlation between IYK and XLK shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и XLK

Секторы
IYK
XLK

Потребительский защитный сектор

85.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.1%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
XLK

-

Здравоохранение

IYK
10.7%
XLK

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
XLK

-

Промышленность

IYK
0.1%
XLK
0.1%

Коммуникационные услуги

IYK

-

XLK

-

Энергетика

IYK

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

IYK

-

XLK

-

Недвижимость

IYK

-

XLK

-

Технологии

IYK

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

IYK

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Staples ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с RTHIYK с PSCC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

IYK vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.44

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.92

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.22

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.70

6.56

-4.86

IYK vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и XLK

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-82.05%

+39.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-15.92%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-25.66%

+13.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-33.56%

+18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-33.56%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-11.31%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-34.83%

+29.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.39%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и XLK

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) составляет 5.88%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

9.58%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

20.94%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

24.57%

-11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

25.58%

-12.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

24.80%

-9.23%

Сравнение комиссий IYK и XLK

IYK берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и XLK

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Staples ETF		2.54%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

IYK and XLK have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.58%) compared to IYK (5.88%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.05% vs 9.14% for IYK. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.05% return vs 9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYK.

IYK has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.45% for XLK.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while XLK is Technology Equities. IYK tracks Russell 1000 Consumer Staples RIC 22.5/45 Capped Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYK and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор