Сравнение IYK с UGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE).
IYK и UGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. UGE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYK и UGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYK и UGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 4.44% | 4.78% | 5.27% | -2.84% | 3.57% | 17.32% | 32.65% | 28.12% | -13.84% | 16.53% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 9.20% | -5.21% | 16.40% | 2.38% | -46.78% | 42.44% | 56.64% | 58.28% | -30.14% | 32.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IYK показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у UGE с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции UGE по среднегодовой доходности: 8.73% против 7.72% соответственно.
IYK
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.73%
UGE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- -3.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYK и UGE
IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии UGE в 0.95%.
Доходность на риск
IYK vs. UGE — Ранг доходности на риск
IYK
UGE
Сравнение IYK c UGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и ProShares Ultra Consumer Goods (UGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYK | UGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.17 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -0.36 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYK | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.13 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.23 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между IYK и UGE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYK и UGE
Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности UGE в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYK iShares U.S. Consumer Goods ETF | 2.71% | 2.75% | 2.63% | 2.74% | 2.16% | 1.49% | 1.42% | 2.21% | 2.81% | 1.74% | 2.63% | 2.11% |
UGE ProShares Ultra Consumer Goods | 2.23% | 2.54% | 1.43% | 1.20% | 0.74% | 0.20% | 0.41% | 0.86% | 0.76% | 0.68% | 0.76% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок IYK и UGE
Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки UGE в -71.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и UGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYK | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -71.36% | +28.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -18.94% | +8.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.05% | -56.55% | +41.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.19% | -57.14% | +23.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -38.31% | +28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -18.58% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 8.70% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYK и UGE
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 3.92%, в то время как у ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYK | UGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 8.02% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 18.72% | -9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 27.62% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 31.24% | -18.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 32.97% | -17.51% |