PortfoliosLab logo
Сравнение IYK с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IYK и QQQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IYK и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
743.49%
484.70%
IYK
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYK:

0.64

QQQ:

0.49

Коэф-т Сортино

IYK:

0.95

QQQ:

0.85

Коэф-т Омега

IYK:

1.12

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

IYK:

0.78

QQQ:

0.54

Коэф-т Мартина

IYK:

2.24

QQQ:

1.86

Индекс Язвы

IYK:

3.81%

QQQ:

6.59%

Дневная вол-ть

IYK:

13.40%

QQQ:

25.26%

Макс. просадка

IYK:

-42.64%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

IYK:

-2.93%

QQQ:

-13.25%

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -8.45%. За последние 10 лет акции IYK уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.52% против 16.49% соответственно.


IYK

С начала года

7.62%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.28%

5 лет

14.88%

10 лет

9.52%

QQQ

С начала года

-8.45%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-4.78%

1 год

10.24%

5 лет

17.72%

10 лет

16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IYK и QQQ

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии IYK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYK: 0.42%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYK и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IYK
Ранг риск-скорректированной доходности IYK, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYK, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYK c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IYK, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IYK: 0.64
QQQ: 0.49
Коэффициент Сортино IYK, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IYK: 0.95
QQQ: 0.85
Коэффициент Омега IYK, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IYK: 1.12
QQQ: 1.12
Коэффициент Кальмара IYK, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IYK: 0.78
QQQ: 0.54
Коэффициент Мартина IYK, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IYK: 2.24
QQQ: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.49
IYK
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и QQQ

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности QQQ в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF
2.45%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%1.82%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок IYK и QQQ

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.93%
-13.25%
IYK
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и QQQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 7.65%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.65%
16.89%
IYK
QQQ