PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с PSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с PSL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and PSL (Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while PSL is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 8.83%/yr vs 7.82%/yr for PSL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.60%/yr for PSL.

Доходность

Сравнение доходности IYK и PSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у PSL с доходностью 8.95%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции PSL по среднегодовой доходности: 8.83% против 7.82% соответственно.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

PSL

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.89%
С начала года
8.95%
6 месяцев
9.19%
1 год
-0.52%
3 года*
9.49%
5 лет*
3.65%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и PSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		8.95%-3.47%15.42%12.32%-7.76%6.88%18.15%14.16%0.92%21.82%

Correlation

The correlation between IYK and PSL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.77

The correlation between IYK and PSL shifts across timeframes, from 0.66 (3 years) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYK и PSL

Секторы
IYK
PSL

Потребительский защитный сектор

84.9%
85.9%

Здравоохранение

10.9%

-

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
10.9%

Промышленность

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
PSL
85.9%

Здравоохранение

IYK
10.9%
PSL

-

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
PSL

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
PSL
10.9%

Промышленность

IYK
0.1%
PSL
1.5%

Коммуникационные услуги

IYK

-

PSL

-

Энергетика

IYK

-

PSL

-

Финансовые услуги

IYK

-

PSL
1.8%

Недвижимость

IYK

-

PSL

-

Технологии

IYK

-

PSL

-

Коммунальные услуги

IYK

-

PSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с PSL:
PSL с XLPPSL с PPAPSL с FSTAPSL с SPYPSL с ^SP500TRPSL с FALNPSL с VOO

Доходность на риск

IYK vs. PSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSL
Ранг доходности на риск PSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c PSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKPSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.04

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.03

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.00

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.04

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

-0.08

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. PSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа PSL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и PSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKPSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.04

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.24

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IYK и PSL

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, примерно равная максимальной просадке PSL в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и PSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKPSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-41.58%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.64%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-13.64%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-22.35%

+7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-34.67%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-6.54%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.82%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

6.10%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и PSL

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF (PSL) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKPSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.08%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.50%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.76%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.15%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.49%

-0.99%

Сравнение комиссий IYK и PSL

IYK берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и PSL

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности PSL в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%
PSL
Invesco DWA Consumer Staples Momentum ETF		0.84%0.93%0.60%1.37%1.98%1.24%0.80%0.47%0.75%0.34%2.08%1.18%

Часто задаваемые вопросы

IYK and PSL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (3.51%) compared to PSL (3.08%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs PSL's -41.58%.

On 10-year performance, IYK leads with 8.83% vs 7.82% for PSL. On fees, IYK is cheaper at 0.42% per year. On volatility, PSL has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 8.83% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for PSL.

IYK has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.84% for PSL.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while PSL is Momentum. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while PSL tracks DWA Consumer Staples Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.60% for PSL.

IYK currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и PSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор