PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с IYE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYK returned 9.42%/yr vs 8.66%/yr for IYE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYK и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.97%. За последние 10 лет акции IYK превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 9.42% против 8.66% соответственно.

IYK

1 день
0.70%
1 месяц
1.92%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.35%
1 год
7.28%
3 года*
6.56%
5 лет*
6.67%
10 лет*
9.42%

IYE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.97%
6 месяцев
27.79%
1 год
33.59%
3 года*
15.75%
5 лет*
19.07%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		10.91%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between IYK and IYE is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г.

0.43

Over the past year, the correlation between IYK and IYE has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и IYE

Секторы
IYK
IYE

Потребительский защитный сектор

85.2%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

1.4%

-

Промышленность

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

98.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

IYK
85.2%
IYE

-

Здравоохранение

IYK
10.7%
IYE

-

Сырьевые материалы

IYK
2.6%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.4%
IYE

-

Промышленность

IYK
0.1%
IYE

-

Коммуникационные услуги

IYK

-

IYE

-

Энергетика

IYK

-

IYE
98.1%

Финансовые услуги

IYK

-

IYE

-

Недвижимость

IYK

-

IYE

-

Технологии

IYK

-

IYE
1.9%

Коммунальные услуги

IYK

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

IYK vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYKIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.81

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
2.39

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.03

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

8.58

-7.35

IYK vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYK и IYE

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-73.74%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-11.92%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-20.37%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-25.61%

+10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

-68.59%

+35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-7.87%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-19.35%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

4.21%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и IYE

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) составляет 4.75%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IYK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.96%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

16.36%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

20.04%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

25.75%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

29.51%

-13.98%

Сравнение комиссий IYK и IYE

И IYK, и IYE имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и IYE

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IYE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.56%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and IYE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.96%) compared to IYK (4.75%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYK leads with 9.42% vs 8.66% for IYE. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYK has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYK has performed better with a 9.42% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYK and IYE have the same expense ratio: 0.42% per year.

IYK has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 2.18% for IYE.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while IYE is Energy Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор