PortfoliosLab logo
Сравнение IEDI с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEDI и AOA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IEDI и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.46%
69.32%
IEDI
AOA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEDI:

0.53

AOA:

0.67

Коэф-т Сортино

IEDI:

0.89

AOA:

1.03

Коэф-т Омега

IEDI:

1.11

AOA:

1.15

Коэф-т Кальмара

IEDI:

0.51

AOA:

0.73

Коэф-т Мартина

IEDI:

1.81

AOA:

3.34

Индекс Язвы

IEDI:

5.24%

AOA:

2.81%

Дневная вол-ть

IEDI:

17.95%

AOA:

14.04%

Макс. просадка

IEDI:

-30.60%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

IEDI:

-11.10%

AOA:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.30%.


IEDI

С начала года

-4.48%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-0.99%

1 год

10.00%

5 лет

14.18%

10 лет

N/A

AOA

С начала года

-0.30%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-0.79%

1 год

9.15%

5 лет

10.70%

10 лет

7.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEDI и AOA

IEDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AOA: 0.25%
График комиссии IEDI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEDI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEDI и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEDI
Ранг риск-скорректированной доходности IEDI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEDI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEDI c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEDI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IEDI: 0.53
AOA: 0.67
Коэффициент Сортино IEDI, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IEDI: 0.89
AOA: 1.03
Коэффициент Омега IEDI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IEDI: 1.11
AOA: 1.15
Коэффициент Кальмара IEDI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IEDI: 0.51
AOA: 0.73
Коэффициент Мартина IEDI, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IEDI: 1.81
AOA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.67
IEDI
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и AOA

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AOA в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.90%1.13%3.04%0.70%0.83%1.58%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.33%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок IEDI и AOA

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.10%
-4.54%
IEDI
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и AOA

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 9.92%. Это указывает на то, что IEDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.81%
9.92%
IEDI
AOA