PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEDI с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEDI с AOA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - IEDI is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by iShares, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. IEDI is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past 5 years, IEDI returned 6.06%/yr vs 8.70%/yr for AOA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEDI charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности IEDI и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEDI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 8.15%.

IEDI

1 день
1.39%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.10%
6 месяцев
-0.29%
1 год
3.36%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—

AOA

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.34%
1 год
20.12%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.70%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEDI и AOA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		1.10%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.42%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		8.15%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-6.79%

Correlation

The correlation between IEDI and AOA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IEDI and AOA has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с XLYIEDI с IYCIEDI с VDC
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

IEDI vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEDI c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEDIAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.81

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.53

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.46

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

10.68

-9.85

IEDI vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEDI на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEDI и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEDI и AOA

Максимальная просадка IEDI за все время составила -30.60%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEDI и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEDIAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.60%

-28.38%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.20%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-12.94%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-23.62%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-2.11%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-4.04%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

1.89%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IEDI и AOA

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 4.50% и 4.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEDIAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.43%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.33%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

11.24%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

13.08%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

13.51%

+5.92%

Сравнение комиссий IEDI и AOA

IEDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEDI и AOA

Дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AOA в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.08%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.95%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEDI and AOA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEDI has higher volatility (4.50%) compared to AOA (4.43%). In terms of maximum drawdown, IEDI dropped -30.60% vs AOA's -28.38%.

On 5-year performance, AOA leads with 8.70% vs 6.06% for IEDI. On fees, AOA is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AOA has performed better with a 8.70% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.

AOA has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.95% for IEDI.

IEDI is categorized as Consumer Discretionary Equities, while AOA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.18% for IEDI and 0.15% for AOA.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEDI и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор