PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYK с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYK с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYK (iShares U.S. Consumer Goods ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - IYK is a Consumer Staples Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IYK returned 5.51%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYK charges 0.42%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности IYK и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYK показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

IYK

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.46%
6 месяцев
5.91%
1 год
1.90%
3 года*
4.78%
5 лет*
5.51%
10 лет*
8.83%

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYK и FDVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		5.46%4.78%5.27%-2.84%3.57%17.32%32.65%28.12%-13.84%16.53%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-1.26%14.00%

Correlation

The correlation between IYK and FDVV is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.61

Over the past year, the correlation between IYK and FDVV has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYK и FDVV

Секторы
IYK
FDVV

Потребительский защитный сектор

84.9%
11.0%

Здравоохранение

10.9%
3.1%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Потребительский циклический сектор

1.5%
13.6%

Промышленность

0.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

17.0%

Недвижимость

-

10.1%

Технологии

-

29.1%

Коммунальные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

IYK
84.9%
FDVV
11.0%

Здравоохранение

IYK
10.9%
FDVV
3.1%

Сырьевые материалы

IYK
2.7%
FDVV

-

Потребительский циклический сектор

IYK
1.5%
FDVV
13.6%

Промышленность

IYK
0.1%
FDVV
3.4%

Коммуникационные услуги

IYK

-

FDVV
3.7%

Энергетика

IYK

-

FDVV

-

Финансовые услуги

IYK

-

FDVV
17.0%

Недвижимость

IYK

-

FDVV
10.1%

Технологии

IYK

-

FDVV
29.1%

Коммунальные услуги

IYK

-

FDVV
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Goods ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с IYK:
IYK с XLPIYK с VDCIYK с KXIIYK с IEDIIYK с PBJIYK с PSCCIYK с RTH
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

IYK vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYK
Ранг доходности на риск IYK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYK: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYK: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYK: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYK c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYKFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
2.46

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
3.43

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.46

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

2.66

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

11.05

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYK vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYK и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYKFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.46

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.92

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IYK и FDVV

Максимальная просадка IYK за все время составила -42.64%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYK и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYKFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-40.25%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-9.30%

-1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.14%

-15.90%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.05%

-20.18%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-0.63%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.81%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.23%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IYK и FDVV

iShares U.S. Consumer Goods ETF (IYK) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что IYK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYKFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.12%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.00%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

10.04%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

14.75%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.00%

-1.50%

Сравнение комиссий IYK и FDVV

IYK берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYK и FDVV

Дивидендная доходность IYK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что сопоставимо с доходностью FDVV в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%0.00%
IYK
iShares U.S. Consumer Goods ETF		2.69%2.75%2.63%2.74%2.16%1.49%1.42%2.21%2.81%1.74%2.63%2.11%

Часто задаваемые вопросы

IYK and FDVV have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYK has higher volatility (3.51%) compared to FDVV (3.12%). In terms of maximum drawdown, IYK dropped -42.64% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.47% vs 5.51% for IYK. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.47% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.42% for IYK.

IYK and FDVV have nearly identical dividend yields, around 2.69%.

IYK is categorized as Consumer Staples Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. IYK tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.42% for IYK and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYK и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор