Сравнение IYJ с XLII
IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IYJ is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 7.84%.
IYJ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- 12.38%
XLII
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYJ и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 7.25% | 2.44% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.84% | 6.62% |
Correlation
The correlation between IYJ and XLII is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение распределения секторов IYJ и XLII
Секторы
IYJ
XLII
Промышленность
-
Финансовые услуги
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
IYJ
XLII
-
Финансовые услуги
IYJ
XLII
Технологии
IYJ
XLII
-
Сырьевые материалы
IYJ
XLII
-
Коммунальные услуги
IYJ
XLII
-
Потребительский циклический сектор
IYJ
XLII
-
Здравоохранение
IYJ
XLII
-
Коммуникационные услуги
IYJ
-
XLII
-
Потребительский защитный сектор
IYJ
-
XLII
-
Энергетика
IYJ
-
XLII
-
Недвижимость
IYJ
-
XLII
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYJ vs. XLII — Ранг доходности на риск
IYJ
XLII
Сравнение IYJ c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | XLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.56 | -1.18 |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и XLII
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYJ | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -10.10% | -51.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -1.34% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYJ | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 11.57% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 11.57% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 11.57% | +8.30% |
Сравнение комиссий IYJ и XLII
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и XLII
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XLII в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.77% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.17% | 5.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IYJ and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.
XLII has the higher dividend yield at 11.17%, compared with 0.77% for IYJ.
IYJ is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для IYJ и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор