PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYJ с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с XLII

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. IYJ is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 11.46%.

IYJ

1 день
0.34%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.90%
1 год
14.74%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.36%

XLII

1 день
0.14%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
8.85%
С начала года
11.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и XLII

2026 (YTD)2025
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		10.90%1.86%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.46%6.30%

Correlation

The correlation between IYJ and XLII is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов IYJ и XLII

Секторы
IYJ
XLII

Промышленность

69.0%
93.8%

Финансовые услуги

17.0%
100.1%

Технологии

7.8%
5.9%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.3%

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
69.0%
XLII
93.8%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
XLII
100.1%

Технологии

IYJ
7.8%
XLII
5.9%

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
XLII

-

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
XLII

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
XLII
0.3%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
XLII

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

XLII

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

XLII

-

Энергетика

IYJ

-

XLII

-

Недвижимость

IYJ

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETSXLII с PPA

Доходность на риск

IYJ vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

—

—

IYJ vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и XLII

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-10.10%

-51.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-1.72%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-1.27%

-9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

12.12%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

12.12%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

12.12%

+7.74%

Сравнение комиссий IYJ и XLII

IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и XLII

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XLII в 12.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.72%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.13%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IYJ and XLII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for IYJ.

XLII has the higher dividend yield at 12.13%, compared with 0.72% for IYJ.

IYJ is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор