PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYJ с SHPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с SHPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both Industrials Equities funds - IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index while SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYJ returned 15.74%/yr vs 11.02%/yr for SHPP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у SHPP с доходностью 19.13%.

IYJ

1 день
0.34%
1 месяц
0.82%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.90%
1 год
14.74%
3 года*
15.74%
5 лет*
9.09%
10 лет*
12.36%

SHPP

1 день
1.23%
1 месяц
2.17%
6 месяцев
15.11%
С начала года
19.13%
1 год
25.38%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и SHPP

2026 (YTD)2025202420232022
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		10.90%11.94%17.82%19.94%-0.59%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		19.13%12.88%0.76%20.86%-4.12%

Correlation

The correlation between IYJ and SHPP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.82

The correlation between IYJ and SHPP has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYJ и SHPP

Секторы
IYJ
SHPP

Промышленность

69.0%
87.9%

Финансовые услуги

17.0%
0.2%

Технологии

7.8%
11.8%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%
2.2%

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
69.0%
SHPP
87.9%

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
SHPP
0.2%

Технологии

IYJ
7.8%
SHPP
11.8%

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
SHPP

-

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
SHPP

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
SHPP
2.2%

Здравоохранение

IYJ
0.4%
SHPP

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

SHPP

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

SHPP
0.1%

Энергетика

IYJ

-

SHPP

-

Недвижимость

IYJ

-

SHPP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

Pacer Industrials and Logistics ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR

Доходность на риск

IYJ vs. SHPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJSHPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.65

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.31

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.31

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

8.39

-3.76

IYJ vs. SHPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SHPP равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и SHPP

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и SHPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJSHPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-21.57%

-40.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.06%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-18.84%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

0.00%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-4.20%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.03%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и SHPP

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJSHPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.00%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.77%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.85%

15.44%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.39%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

17.39%

+2.47%

Сравнение комиссий IYJ и SHPP

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SHPP в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и SHPP

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности SHPP в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.72%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.67%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and SHPP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYJ has higher volatility (4.52%) compared to SHPP (4.00%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs SHPP's -21.57%.

On 3-year performance, IYJ leads with 15.74% vs 11.02% for SHPP. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYJ has performed better with a 15.74% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.72% for IYJ.

IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.61% for SHPP.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и SHPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор