PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYJ с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYJ и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYJ и ROKT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.88%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-9.28%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
20.37%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 20.37%.


IYJ

1 день
1.13%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.65%
1 год
14.98%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.01%

ROKT

1 день
2.91%
1 месяц
-4.77%
С начала года
20.37%
6 месяцев
33.50%
1 год
92.60%
3 года*
36.67%
5 лет*
21.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Industrials ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Сравнение комиссий IYJ и ROKT

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.


Доходность на риск

IYJ vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 4545
Ранг коэф-та Мартина

ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYJROKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

3.17

-2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

3.82

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.52

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

6.94

-5.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.57

26.49

-21.92

IYJ vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYJROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.17

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.96

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.77

-0.40

Корреляция

Корреляция между IYJ и ROKT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и ROKT

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности ROKT в 0.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF
0.82%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF
0.33%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYJ и ROKT

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и ROKT.


Загрузка...

Показатели просадок


IYJROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-43.16%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.83%

-13.36%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-23.46%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-4.77%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.86%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.50%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и ROKT

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYJROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

10.90%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

22.79%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

29.33%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

21.91%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

24.80%

-4.99%