Сравнение IYJ с IYR
IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.54%/yr vs 5.97%/yr for IYR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYR.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 12.54% против 5.97% соответственно.
IYJ
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.54%
IYR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам IYJ и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 7.60% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 11.47% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Correlation
The correlation between IYJ and IYR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г. | 0.61 |
The correlation between IYJ and IYR shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYJ vs. IYR — Ранг доходности на риск
IYJ
IYR
Сравнение IYJ c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYJ | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 4.19 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYJ и IYR
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYJ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -74.13% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -8.54% | -2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -17.52% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | -33.75% | +7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -42.32% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | 0.00% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -12.89% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.73% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и IYR
iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYJ | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.80% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 9.87% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 13.58% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.76% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 20.34% | -0.43% |
Сравнение комиссий IYJ и IYR
IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYR в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и IYR
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IYR в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.77% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IYJ and IYR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYJ has higher volatility (5.76%) compared to IYR (4.80%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs IYR's -74.13%.
On 10-year performance, IYJ leads with 12.54% vs 5.97% for IYR. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYR has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.54% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYR.
IYR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.77% for IYJ.
IYJ is categorized as Industrials Equities, while IYR is REIT. IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.42% for IYR.
IYJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYJ и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор