PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYJ с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYJ с IYE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - IYJ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYJ returned 12.54%/yr vs 8.66%/yr for IYE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYJ charges 0.38%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности IYJ и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYJ показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 28.97%. За последние 10 лет акции IYJ превзошли акции IYE по среднегодовой доходности: 12.54% против 8.66% соответственно.

IYJ

1 день
0.68%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.77%
1 год
16.22%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.44%
10 лет*
12.54%

IYE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.97%
6 месяцев
27.79%
1 год
33.59%
3 года*
15.75%
5 лет*
19.07%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYJ и IYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.60%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%

Correlation

The correlation between IYJ and IYE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2000 г.

0.57

Over the past year, the correlation between IYJ and IYE has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYJ и IYE

Секторы
IYJ
IYE

Промышленность

69.0%

-

Финансовые услуги

17.0%

-

Технологии

7.8%
1.9%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Коммунальные услуги

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.6%

-

Здравоохранение

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.1%

Недвижимость

-

-

Промышленность

IYJ
69.0%
IYE

-

Финансовые услуги

IYJ
17.0%
IYE

-

Технологии

IYJ
7.8%
IYE
1.9%

Сырьевые материалы

IYJ
4.1%
IYE

-

Коммунальные услуги

IYJ
3.4%
IYE

-

Потребительский циклический сектор

IYJ
1.6%
IYE

-

Здравоохранение

IYJ
0.4%
IYE

-

Коммуникационные услуги

IYJ

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

IYJ

-

IYE

-

Энергетика

IYJ

-

IYE
98.1%

Недвижимость

IYJ

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Industrials ETF

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с EXIIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIX
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

IYJ vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYJ c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYJIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.81

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.39

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

3.03

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

8.58

-4.14

IYJ vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYJ и IYE

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYJIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.97%

-73.74%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-11.92%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-20.37%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.24%

-25.61%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.20%

-68.59%

+28.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-7.87%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-19.35%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

4.21%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IYJ и IYE

Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 5.76%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYJIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.96%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

16.36%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

20.04%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

25.75%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

29.51%

-9.60%

Сравнение комиссий IYJ и IYE

IYJ берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYJ и IYE

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности IYE в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

IYJ and IYE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.96%) compared to IYJ (5.76%). In terms of maximum drawdown, IYJ dropped -61.97% vs IYE's -73.74%.

On 10-year performance, IYJ leads with 12.54% vs 8.66% for IYE. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 5.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYJ has performed better with a 12.54% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.

IYE has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.77% for IYJ.

IYJ is categorized as Industrials Equities, while IYE is Energy Equities. IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index, while IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.38% for IYJ and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYJ и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор