Сравнение IYJ с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IYJ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYJ и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYJ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 19.64% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYJ и IBIT
IYJ берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IYJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IYJ
IBIT
Сравнение IYJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYJ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.44 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -0.37 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.96 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.35 | +1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | -0.75 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.44 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IYJ и IBIT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYJ и IBIT
Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYJ и IBIT
Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.97% | -49.36% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.83% | -49.36% | +36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -45.80% | +38.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -14.18% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 23.27% | -19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYJ и IBIT
Текущая волатильность для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) составляет 6.10%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IYJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 12.95% | -6.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 36.76% | -25.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 45.40% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 51.21% | -33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 51.21% | -31.40% |