Сравнение EFIV с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
EFIV и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.45% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.98% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 20.83% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.45%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.98%.
EFIV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и VONG
EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. VONG — Ранг доходности на риск
EFIV
VONG
Сравнение EFIV c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 3.86 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.80 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и VONG
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и VONG
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -32.72% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -16.23% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -32.72% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -12.30% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.90% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.84% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и VONG
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.71% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.35% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 22.40% | -4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 21.34% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.82% | -3.87% |