Сравнение EFIV с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
EFIV и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFIV или VONG.
Основные характеристики
| EFIV | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.83% | 9.46% |
| Дох-ть за 1 год | 28.38% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 10.19% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.30 | 2.45 |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 15.17% |
| Макс. просадка | -24.52% | -32.72% |
| Current Drawdown | -1.93% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между EFIV и VONG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и VONG
С начала года, EFIV показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 9.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и VONG
EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFIV c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и VONG
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности VONG в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.26% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.68% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и VONG
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и VONG
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.