Сравнение IYJ с CP

С начала года, IYJ показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 6.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYJ имеют среднегодовую доходность 12.01%, а акции CP немного впереди с 12.48%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) и Canadian Pacific Railway Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYJ на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа CP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYJ и CP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IYJ и CP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IYJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности CP в 0.85%

Максимальная просадка IYJ за все время составила -61.97%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYJ и CP.

iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Canadian Pacific Railway Limited (CP) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что IYJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.