PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с SURI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYH с SURI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI).

IYH и SURI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IYH и SURI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYH и SURI

2026 (YTD)202520242023
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-4.28%13.16%2.99%4.24%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у SURI с доходностью -1.98%.

IYH

1 день
0.78%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-4.28%
6 месяцев
3.41%
1 год
5.26%
3 года*
5.68%
5 лет*
5.52%
10 лет*
9.51%

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Simplify Propel Opportunities ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с BMEDIYH с IFRAIYH с IBB
Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с ^GSPCSURI с TIME

Сравнение комиссий IYH и SURI

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SURI в 2.51%.

SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF

Доходность на риск

IYH vs. SURI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c SURI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Simplify Propel Opportunities ETF (SURI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHSURIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.93

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.40

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.22

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.68

4.06

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. SURI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SURI равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и SURI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHSURIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.93

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.06

+0.36

Корреляция

Корреляция между IYH и SURI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и SURI

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SURI в 17.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.30%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		17.37%16.31%21.41%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYH и SURI

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки SURI в -47.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и SURI.

Загрузка...

Показатели просадок

IYHSURIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-47.76%

+4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-16.94%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-23.75%

+16.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-17.42%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.08%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и SURI

Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SURI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYHSURIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.94%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

16.74%

-6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

26.27%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

28.61%

-13.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

28.61%

-11.91%