PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SURI с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SURI (Simplify Propel Opportunities ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - SURI is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Simplify, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. Both are actively managed. Over the past year, SURI returned 32.89% vs 23.44% for TIME. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SURI charges 2.51%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности SURI и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.82%.

SURI

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.84%
С начала года
6.10%
6 месяцев
3.98%
1 год
32.89%
3 года*
6.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SURI и TIME

2026 (YTD)20252024
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		6.10%28.32%-24.49%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between SURI and TIME is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов SURI и TIME

Секторы
SURI
TIME

Здравоохранение

56.4%
0.5%

Энергетика

43.6%
8.4%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Финансовые услуги

-

3.2%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Здравоохранение

SURI
56.4%
TIME
0.5%

Энергетика

SURI
43.6%
TIME
8.4%

Сырьевые материалы

SURI

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

SURI

-

TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

SURI

-

TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

SURI

-

TIME
10.1%

Финансовые услуги

SURI

-

TIME
3.2%

Промышленность

SURI

-

TIME
1.0%

Недвижимость

SURI

-

TIME

-

Технологии

SURI

-

TIME
38.5%

Коммунальные услуги

SURI

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с SURI:
SURI с AIPISURI с LIFE.TOSURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с HEQTSURI с QYLD
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

SURI vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURITIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.78

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.40

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

1.80

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

6.63

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURITIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SURI и TIME

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SURITIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-24.26%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-13.09%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.46%

-0.74%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-5.60%

-11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

3.55%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и TIME

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SURITIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

3.48%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

10.14%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

13.27%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.27%

17.62%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.27%

17.62%

+10.65%

Сравнение комиссий SURI и TIME

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и TIME

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		16.04%16.31%21.41%14.71%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SURI and TIME have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SURI has higher volatility (5.89%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, SURI dropped -47.76% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, SURI leads with 32.89% vs 23.44% for TIME. On fees, TIME is cheaper at 1.00% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SURI has performed better with a 32.89% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIME is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 2.51% for SURI.

SURI has the higher dividend yield at 16.04%, compared with 9.12% for TIME.

SURI is categorized as Health & Biotech Equities, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: Simplify and Clockwise Capital. Their fees differ too: 2.51% for SURI and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SURI и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор