PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SURI и TIME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SURI и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.15%
9.14%
SURI
TIME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SURI:

-0.34

TIME:

2.17

Коэф-т Сортино

SURI:

-0.25

TIME:

2.84

Коэф-т Омега

SURI:

0.97

TIME:

1.37

Коэф-т Кальмара

SURI:

-0.29

TIME:

3.05

Коэф-т Мартина

SURI:

-1.01

TIME:

12.06

Индекс Язвы

SURI:

11.50%

TIME:

3.37%

Дневная вол-ть

SURI:

34.06%

TIME:

18.76%

Макс. просадка

SURI:

-40.47%

TIME:

-42.24%

Текущая просадка

SURI:

-40.47%

TIME:

-4.23%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 40.99%.


SURI

С начала года

-14.91%

1 месяц

-33.56%

6 месяцев

-25.85%

1 год

-13.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIME

С начала года

40.99%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

10.33%

1 год

40.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и TIME

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.342.17
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.252.84
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.37
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.293.05
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.0112.06
SURI
TIME

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34
2.17
SURI
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и TIME

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности TIME в 32.53%


TTM2023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
20.90%14.71%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
32.53%21.04%

Просадки

Сравнение просадок SURI и TIME

Максимальная просадка SURI за все время составила -40.47%, примерно равная максимальной просадке TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-40.47%
-4.23%
SURI
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и TIME

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.31%
5.36%
SURI
TIME
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab