PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SURI с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SURITIME
Дох-ть с нач. г.42.94%39.86%
Дох-ть за 1 год63.59%57.38%
Коэф-т Шарпа2.173.19
Коэф-т Сортино3.013.98
Коэф-т Омега1.351.55
Коэф-т Кальмара3.213.41
Коэф-т Мартина8.6717.51
Индекс Язвы7.05%3.30%
Дневная вол-ть28.20%18.11%
Макс. просадка-19.43%-42.24%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между SURI и TIME составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности SURI и TIME

С начала года, SURI показывает доходность 42.94%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 39.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.34%
14.20%
SURI
TIME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SURI и TIME

SURI берет комиссию в 2.51%, что несколько больше комиссии TIME в 1.00%.


SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
График комиссии SURI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.51%
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SURI c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SURI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SURI, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SURI, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SURI, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SURI, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SURI, с текущим значением в 8.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.67
TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 17.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.51

Сравнение коэффициента Шарпа SURI и TIME

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 2.17, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
3.19
SURI
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов SURI и TIME

Дивидендная доходность SURI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности TIME в 15.04%


TTM2023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF
12.44%14.71%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
15.04%21.04%

Просадки

Сравнение просадок SURI и TIME

Максимальная просадка SURI за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
SURI
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и TIME

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.65%
6.62%
SURI
TIME