Сравнение SURI с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и S&P 500 (^GSPC).
SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SURI или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между SURI и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SURI и ^GSPC
Основные характеристики
SURI:
-0.46
^GSPC:
1.74
SURI:
-0.43
^GSPC:
2.35
SURI:
0.94
^GSPC:
1.32
SURI:
-0.38
^GSPC:
2.62
SURI:
-1.10
^GSPC:
10.82
SURI:
14.28%
^GSPC:
2.05%
SURI:
34.08%
^GSPC:
12.77%
SURI:
-40.99%
^GSPC:
-56.78%
SURI:
-40.99%
^GSPC:
-4.06%
Доходность по периодам
С начала года, SURI показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -0.66%.
SURI
-2.67%
-9.34%
-35.44%
-16.04%
N/A
N/A
^GSPC
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SURI и ^GSPC
SURI
^GSPC
Сравнение SURI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SURI и ^GSPC
Максимальная просадка SURI за все время составила -40.99%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SURI и ^GSPC
Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.