PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SURI с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SURI с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и S&P 500 Index (^GSPC).

SURI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SURI и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SURI и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
SURI
Simplify Propel Opportunities ETF		-1.98%28.32%-13.34%-2.87%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, SURI показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

SURI

1 день
0.69%
1 месяц
-5.63%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
7.72%
1 год
24.20%
3 года*
8.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Propel Opportunities ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SURI:
SURI с LIFE.TOSURI с AIPISURI с PEXSURI с SPYSURI с MSTYSURI с TIMESURI с QYLD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SURI vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SURI
Ранг доходности на риск SURI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SURI: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SURI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SURI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SURI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SURI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SURI c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SURI^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.92

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.41

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

6.61

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SURI vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SURI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SURI и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SURI^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.39

Корреляция

Корреляция между SURI и ^GSPC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SURI и ^GSPC

Максимальная просадка SURI за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURI и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SURI^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-56.78%

+9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.94%

-12.14%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.75%

-5.78%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.42%

-10.75%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.08%

2.60%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SURI и ^GSPC

Simplify Propel Opportunities ETF (SURI) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SURI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SURI^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.37%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

9.55%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.27%

18.33%

+7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

16.90%

+11.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.61%

18.05%

+10.56%