PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYH с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYH с PINK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. IYH is passively managed, while PINK is actively managed. Over the past 3 years, IYH returned 6.36%/yr vs 15.30%/yr for PINK. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IYH charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for PINK.

Доходность

Сравнение доходности IYH и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у PINK с доходностью 5.38%.

IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		-1.42%13.16%2.99%2.14%-4.46%9.47%
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%

Correlation

The correlation between IYH and PINK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between IYH and PINK shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYH и PINK

Секторы
IYH
PINK

Здравоохранение

100.0%
93.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
PINK
93.1%

Сырьевые материалы

IYH

-

PINK

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

PINK

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

PINK

-

Энергетика

IYH

-

PINK

-

Финансовые услуги

IYH

-

PINK
0.0%

Промышленность

IYH

-

PINK
6.9%

Недвижимость

IYH

-

PINK

-

Технологии

IYH

-

PINK

-

Коммунальные услуги

IYH

-

PINK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Healthcare ETF

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с IYH:
IYH с VHTIYH с XLVIYH с SPYIYH с IYEIYH с IFRAIYH с BMEDIYH с IBB
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с SPMOPINK с SPY

Доходность на риск

IYH vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYHPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.90

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
2.72

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

2.07

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

6.23

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYH vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа PINK равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYHPINKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.90

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IYH и PINK

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYHPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-18.77%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-16.81%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

-18.77%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-0.01%

-4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-6.75%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

5.57%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и PINK

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Simplify Health Care ETF (PINK) имеют волатильность 5.06% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYHPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.01%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

13.67%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

18.37%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.61%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

17.61%

-0.87%

Сравнение комиссий IYH и PINK

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и PINK

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PINK в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF		1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IYH and PINK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYH has higher volatility (5.06%) compared to PINK (5.01%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs PINK's -18.77%.

On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 6.36% for IYH. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.50% for PINK.

PINK currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор