PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYH с JDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IYH и JDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYH показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у JDOC с доходностью -1.57%.


IYH

1 день
2.89%
1 месяц
4.56%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.04%
1 год
16.06%
3 года*
6.36%
5 лет*
5.19%
10 лет*
9.20%

JDOC

1 день
3.05%
1 месяц
2.93%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.25%
1 год
15.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYH и JDOC


2026 (YTD)202520242023
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
-1.42%13.16%2.99%8.47%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
-1.57%15.36%-1.04%10.71%

Correlation

The correlation between IYH and JDOC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between IYH and JDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYH и JDOC


Секторы
IYH
JDOC

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

IYH
100.0%
JDOC
100.0%

Сырьевые материалы

IYH

-

JDOC

-

Коммуникационные услуги

IYH

-

JDOC

-

Потребительский циклический сектор

IYH

-

JDOC

-

Потребительский защитный сектор

IYH

-

JDOC

-

Энергетика

IYH

-

JDOC

-

Финансовые услуги

IYH

-

JDOC

-

Промышленность

IYH

-

JDOC

-

Недвижимость

IYH

-

JDOC

-

Технологии

IYH

-

JDOC

-

Коммунальные услуги

IYH

-

JDOC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Healthcare ETF

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Доходность на риск

IYH vs. JDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYH
Ранг доходности на риск IYH: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYH: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYH: 2727
Ранг коэф-та Мартина

JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYH c JDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYHJDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.56

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

4.06

-0.41

IYH vs. JDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYH на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JDOC равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYH и JDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYHJDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IYH и JDOC

Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки JDOC в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и JDOC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IYHJDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-20.87%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.68%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-4.65%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.96%

-6.97%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

3.72%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IYH и JDOC

iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеют волатильность 5.06% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IYHJDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.97%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

10.42%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

14.39%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.44%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

14.44%

+2.30%

Сравнение комиссий IYH и JDOC

IYH берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии JDOC в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYH и JDOC

Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности JDOC в 0.90%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYH
iShares U.S. Healthcare ETF
1.26%1.19%1.25%1.18%1.10%0.94%1.16%1.14%1.95%1.10%1.29%2.02%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
0.90%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, IYH and JDOC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IYH has higher volatility (5.06%) compared to JDOC (4.97%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs JDOC's -20.87%.

On 1-year performance, IYH leads with 16.06% vs 15.06% for JDOC. On fees, IYH is cheaper at 0.43% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYH has performed better with a 16.06% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYH is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

IYH has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.90% for JDOC.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.65% for JDOC.

IYH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYH и JDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор