PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с IXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while IXJ is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 9.30% for IXJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.26%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и IXJ

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%7.92%

Correlation

The correlation between JDOC and IXJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between JDOC and IXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JDOC и IXJ

Секторы
JDOC
IXJ

Здравоохранение

100.0%
98.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
IXJ
98.9%

Сырьевые материалы

JDOC

-

IXJ

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

IXJ

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

IXJ

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

IXJ
0.5%

Энергетика

JDOC

-

IXJ

-

Финансовые услуги

JDOC

-

IXJ

-

Промышленность

JDOC

-

IXJ

-

Недвижимость

JDOC

-

IXJ

-

Технологии

JDOC

-

IXJ

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

IXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOCJDOC с BTEC
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

JDOC vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.64

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
1.06

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.87

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

2.11

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.64

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.42

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JDOC и IXJ

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-40.60%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.78%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-9.27%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-6.92%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.41%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и IXJ

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.75%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.05%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

14.55%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.21%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

15.67%

-1.35%

Сравнение комиссий JDOC и IXJ

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и IXJ

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности IXJ в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JDOC and IXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JDOC has higher volatility (3.97%) compared to IXJ (3.75%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs IXJ's -40.60%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 9.30% for IXJ. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IXJ has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for JDOC.

IXJ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.93% for JDOC.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.46% for IXJ.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор