PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDOC с IXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

JDOC и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности JDOC и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDOC и IXJ

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-3.14%15.36%-1.04%10.71%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-2.96%14.99%0.55%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%.

JDOC

1 день
0.85%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
4.71%
1 год
7.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IXJ

1 день
1.05%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
3.71%
1 год
6.94%
3 года*
5.79%
5 лет*
5.55%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с VHTJDOC с BTECJDOC с EDOCJDOC с IHE
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Сравнение комиссий JDOC и IXJ

JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
IXJ
iShares Global Healthcare ETF

Доходность на риск

JDOC vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.40

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.68

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.50

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

1.37

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IXJ равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.40

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между JDOC и IXJ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и IXJ

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IXJ в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.91%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.44%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%

Просадки

Сравнение просадок JDOC и IXJ

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и IXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JDOCIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-40.60%

+19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-10.35%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.07%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-6.92%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.78%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и IXJ

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDOCIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.11%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

10.23%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

17.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

14.08%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

15.66%

-1.34%