- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2023 г.
- Категория
- Health & Biotech Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции JDOC — $58.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) показал доход в -0.08% с начала года и 17.29% за последние 12 месяцев.
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JDOC по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении JDOC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | 1.18% | -6.11% | -0.03% | 2.00% | 2.03% | -0.08% | ||||||
| 2025 | 7.69% | 0.41% | -2.55% | -2.70% | -4.65% | 2.10% | -2.89% | 5.02% | 1.77% | 4.62% | 8.15% | -1.59% | 15.36% |
| 2024 | 2.17% | 3.59% | 2.67% | -3.80% | 1.83% | 2.15% | 2.74% | 5.48% | -4.26% | -4.56% | -0.91% | -7.26% | -1.04% |
| 2023 | 1.95% | 5.86% | 7.92% |
Метрики бенчмарка
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF has an annualized alpha of -2.68%, beta of 0.53, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2023.
- This ETF participated in 102.67% of S&P 500 Index downside but only 52.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.68%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 52.60%
- Участие в снижении
- 102.67%
Комиссия
Комиссия JDOC составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDOC имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDOC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.46 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | 10.92 | -6.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Jpmorgan Healthcare Leaders ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $2.82 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.89% | 5.57% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
| 2023 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF показал максимальную просадку в 20.87%, зарегистрированную 14 мая 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Jpmorgan Healthcare Leaders ETF составляет 3.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -20.87%май 2025 г. | 8mo 13d | — | 1y 9moсент. 2024 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -5.87%апр. 2024 г. | 17d | 1mo 19d | 2mo 6dапр. 2024 г. - июнь 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.74%авг. 2024 г. | 5d | 6d | 11dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -3.13%нояб. 2023 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.63%янв. 2024 г. | 14d | 7d | 21dянв. 2024 г. - февр. 2024 г. |
Показатели просадок
| JDOC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -56.78% | +35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -9.10% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.21% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.71% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.04% | +1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JDOC
Добавьте Jpmorgan Healthcare Leaders ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JDOC