PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с SPAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с SPAQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and SPAQ (Horizon Kinetics SPAC Active ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs 4.98% for SPAQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for SPAQ.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и SPAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SPAQ с доходностью 2.81%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.51%
С начала года
2.81%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.98%
3 года*
5.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и SPAQ

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		2.81%7.35%4.33%0.67%

Correlation

The correlation between JDOC and SPAQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов JDOC и SPAQ

Секторы
JDOC
SPAQ

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

91.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

JDOC
100.0%
SPAQ

-

Сырьевые материалы

JDOC

-

SPAQ

-

Коммуникационные услуги

JDOC

-

SPAQ

-

Потребительский циклический сектор

JDOC

-

SPAQ

-

Потребительский защитный сектор

JDOC

-

SPAQ

-

Энергетика

JDOC

-

SPAQ

-

Финансовые услуги

JDOC

-

SPAQ
91.6%

Промышленность

JDOC

-

SPAQ
0.1%

Недвижимость

JDOC

-

SPAQ

-

Технологии

JDOC

-

SPAQ

-

Коммунальные услуги

JDOC

-

SPAQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Horizon Kinetics SPAC Active ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с EDOC
Часто сравнивают с SPAQ:
SPAQ с MEDXSPAQ с MEDISPAQ с NVIRSPAQ с XBISPAQ с SPYSPAQ с STIPSPAQ с XLV

Доходность на риск

JDOC vs. SPAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPAQ
Ранг доходности на риск SPAQ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAQ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAQ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAQ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c SPAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCSPAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.57

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.84

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.94

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

3.39

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. SPAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SPAQ равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и SPAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCSPAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.57

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.86

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JDOC и SPAQ

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки SPAQ в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и SPAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCSPAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-5.30%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-5.30%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-0.01%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-0.54%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

1.47%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и SPAQ

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCSPAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.95%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

5.01%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

8.80%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

7.00%

+7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

7.00%

+7.32%

Сравнение комиссий JDOC и SPAQ

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SPAQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и SPAQ

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности SPAQ в 16.23%

ПозицияTTM202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%
SPAQ
Horizon Kinetics SPAC Active ETF		16.23%16.69%3.00%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and SPAQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDOC has higher volatility (3.97%) compared to SPAQ (1.95%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs SPAQ's -5.30%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs 4.98% for SPAQ. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SPAQ has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for SPAQ.

SPAQ has the higher dividend yield at 16.23%, compared with 0.93% for JDOC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Horizon. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.85% for SPAQ.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и SPAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор