Сравнение JDOC с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
JDOC и VHT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.96% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -5.04% | 15.46% | 2.66% | 9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -5.04%.
JDOC
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -5.04%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и VHT
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VHT в 0.10%.
Доходность на риск
JDOC vs. VHT — Ранг доходности на риск
JDOC
VHT
Сравнение JDOC c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 1.09 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и VHT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и VHT
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности VHT в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.92% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.73% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и VHT
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -39.12% | +18.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -10.40% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -8.05% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -5.98% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.96% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и VHT
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что JDOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 5.10% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 10.28% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 17.61% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 14.85% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 16.94% | -2.61% |