Сравнение JDOC с IHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE).
JDOC и IHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JDOC - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. IHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Pharmaceuticals Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности JDOC и IHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDOC и IHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -3.14% | 15.36% | -1.04% | 10.71% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 3.70% | 31.69% | 8.13% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у IHE с доходностью 3.70%.
JDOC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IHE
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDOC и IHE
JDOC берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IHE в 0.42%.
Доходность на риск
JDOC vs. IHE — Ранг доходности на риск
JDOC
IHE
Сравнение JDOC c IHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDOC | IHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.59 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 2.20 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.52 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 7.93 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDOC | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.59 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JDOC и IHE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и IHE
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IHE в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.91% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | 1.70% | 1.76% | 1.73% | 1.39% | 2.01% | 1.49% | 1.19% | 1.40% | 1.25% | 1.36% | 0.92% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок JDOC и IHE
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки IHE в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и IHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDOC | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -38.20% | +17.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -10.58% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.22% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -7.95% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 3.36% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и IHE
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и iShares U.S. Pharmaceuticals ETF (IHE) имеют волатильность 5.65% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDOC | IHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.91% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 12.12% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 20.70% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 15.95% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 18.11% | -3.79% |