Сравнение JDOC с EDOC
JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while EDOC is passively managed. Over the past year, JDOC returned 17.29% vs -16.13% for EDOC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.
Доходность
Сравнение доходности JDOC и EDOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JDOC показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -10.37%.
JDOC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDOC
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -12.67%
- 1 год
- -16.13%
- 3 года*
- -8.12%
- 5 лет*
- -14.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JDOC и EDOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | -0.08% | 15.36% | -1.04% | 7.92% |
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | -10.37% | -0.62% | -2.87% | 23.72% |
Correlation
The correlation between JDOC and EDOC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between JDOC and EDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JDOC vs. EDOC — Ранг доходности на риск
JDOC
EDOC
Сравнение JDOC c EDOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDOC | EDOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | -0.53 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.54 | -1.01 | +5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JDOC и EDOC
Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и EDOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JDOC | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -65.76% | +44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -30.71% | +21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -61.31% | +58.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -43.20% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 15.98% | -12.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDOC и EDOC
Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 5.26%, в то время как у Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JDOC | EDOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.26% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 16.63% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 22.43% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.52% | 26.46% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 26.28% | -11.76% |
Сравнение комиссий JDOC и EDOC
JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDOC и EDOC
Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности EDOC в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDOC Global X Telemedicine & Digital Health ETF | 0.37% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
JDOC Jpmorgan Healthcare Leaders ETF | 0.89% | 0.89% | 5.57% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JDOC and EDOC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDOC has higher volatility (7.26%) compared to JDOC (5.26%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs EDOC's -65.76%.
On 1-year performance, JDOC leads with 17.29% vs -16.13% for EDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 17.29% return vs -16.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.
JDOC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.37% for EDOC.
They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.68% for EDOC.
JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JDOC и EDOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор