PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDOC с EDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JDOC с EDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JDOC (Jpmorgan Healthcare Leaders ETF) and EDOC (Global X Telemedicine & Digital Health ETF) are both Health & Biotech Equities funds. JDOC is actively managed, while EDOC is passively managed. Over the past year, JDOC returned 12.36% vs -22.08% for EDOC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JDOC charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for EDOC.

Доходность

Сравнение доходности JDOC и EDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JDOC показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у EDOC с доходностью -15.57%.

JDOC

1 день
0.50%
1 месяц
0.16%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-4.39%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDOC

1 день
-1.16%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-20.78%
1 год
-22.08%
3 года*
-10.46%
5 лет*
-14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JDOC и EDOC

2026 (YTD)202520242023
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		-4.49%15.36%-1.04%10.71%
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		-15.57%-0.62%-2.87%22.52%

Correlation

The correlation between JDOC and EDOC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.52

The correlation between JDOC and EDOC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan Healthcare Leaders ETF

Global X Telemedicine & Digital Health ETF

Часто сравнивают с JDOC:
JDOC с IWVL.LJDOC с XLVJDOC с IYHJDOC с IXJJDOC с IHEJDOC с VHTJDOC с BTEC
Часто сравнивают с EDOC:
EDOC с EBIZEDOC с AGNGEDOC с IHFEDOC с GDXEDOC с AIQEDOC с XBIEDOC с VOO

Доходность на риск

JDOC vs. EDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDOC
Ранг доходности на риск JDOC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDOC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDOC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDOC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDOC: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDOC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EDOC
Ранг доходности на риск EDOC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDOC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDOC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDOC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDOC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDOC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDOC c EDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) и Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDOCEDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
-1.01

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
-1.40

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.72

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

-1.46

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDOC vs. EDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDOC на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EDOC равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDOC и EDOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDOCEDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-1.01

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.39

+0.93

Просадки

Сравнение просадок JDOC и EDOC

Максимальная просадка JDOC за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки EDOC в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDOC и EDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JDOCEDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-65.76%

+44.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-30.71%

+21.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-63.55%

+56.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-43.02%

+36.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

15.13%

-11.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JDOC и EDOC

Текущая волатильность для Jpmorgan Healthcare Leaders ETF (JDOC) составляет 3.97%, в то время как у Global X Telemedicine & Digital Health ETF (EDOC) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что JDOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JDOCEDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.21%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

15.69%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.08%

21.89%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

26.37%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

26.18%

-11.86%

Сравнение комиссий JDOC и EDOC

JDOC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EDOC в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDOC и EDOC

Дивидендная доходность JDOC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности EDOC в 0.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EDOC
Global X Telemedicine & Digital Health ETF		0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.03%
JDOC
Jpmorgan Healthcare Leaders ETF		0.93%0.89%5.57%0.15%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JDOC and EDOC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDOC has higher volatility (5.21%) compared to JDOC (3.97%). In terms of maximum drawdown, JDOC dropped -20.87% vs EDOC's -65.76%.

On 1-year performance, JDOC leads with 12.36% vs -22.08% for EDOC. On fees, JDOC is cheaper at 0.65% per year. On volatility, JDOC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JDOC has performed better with a 12.36% return vs -22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JDOC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for EDOC.

JDOC has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.39% for EDOC.

They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.65% for JDOC and 0.68% for EDOC.

JDOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JDOC и EDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор