PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IFRA с IYE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.45%
8.09%
IFRA
IYE

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 18.32%.


IFRA

С начала года

27.99%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

17.45%

1 год

38.77%

5 лет (среднегодовая)

15.36%

10 лет (среднегодовая)

N/A

IYE

С начала года

18.32%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

8.09%

1 год

18.33%

5 лет (среднегодовая)

14.69%

10 лет (среднегодовая)

3.82%

Основные характеристики


IFRAIYE
Коэф-т Шарпа2.481.05
Коэф-т Сортино3.481.49
Коэф-т Омега1.431.19
Коэф-т Кальмара5.491.33
Коэф-т Мартина13.443.48
Индекс Язвы2.95%5.25%
Дневная вол-ть15.95%17.37%
Макс. просадка-41.06%-73.85%
Текущая просадка0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IFRA и IYE

IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.


IYE
iShares U.S. Energy ETF
График комиссии IYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между IFRA и IYE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IFRA c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFRA, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.481.05
Коэффициент Сортино IFRA, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.481.49
Коэффициент Омега IFRA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.19
Коэффициент Кальмара IFRA, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.491.33
Коэффициент Мартина IFRA, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.443.48
IFRA
IYE

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа IYE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
1.05
IFRA
IYE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IYE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности IYE в 2.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.60%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.54%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.15%2.66%2.11%3.39%2.05%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IYE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
IFRA
IYE

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IYE

iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что IFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.06%
4.74%
IFRA
IYE