PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFRA с IYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IFRA и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFRA и IYE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.08%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
32.86%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-15.65%

Доходность по периодам

С начала года, IFRA показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 32.86%.


IFRA

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.49%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.66%
1 год
28.01%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.76%
10 лет*

IYE

1 день
0.59%
1 месяц
5.77%
С начала года
32.86%
6 месяцев
35.06%
1 год
29.92%
3 года*
14.28%
5 лет*
22.18%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Infrastructure ETF

iShares U.S. Energy ETF

Сравнение комиссий IFRA и IYE

IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.


Доходность на риск

IFRA vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IYE
Ранг доходности на риск IYE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFRA c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IFRAIYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

1.60

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.61

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.79

4.47

+7.31

IFRA vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFRA на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа IYE равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFRA и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IFRAIYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.21

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.26

+0.34

Корреляция

Корреляция между IFRA и IYE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFRA и IYE

Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IYE в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
IYE
iShares U.S. Energy ETF
2.12%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Просадки

Сравнение просадок IFRA и IYE

Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYE.


Загрузка...

Показатели просадок


IFRAIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-73.74%

+32.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-11.92%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-25.61%

+5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.09%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-19.44%

+14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

6.76%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IFRA и IYE

Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.32%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IFRAIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.24%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

14.11%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

24.90%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

25.82%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.44%

29.44%

-8.00%