Сравнение IFRA с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
IFRA и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFRA или IYE.
Основные характеристики
| IFRA | IYE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.45% | 7.09% |
| Дох-ть за 1 год | 29.40% | 4.28% |
| Дох-ть за 3 года | 10.56% | 17.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.83% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 0.37 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 3.00 | 0.48 |
| Коэф-т Мартина | 11.59 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 15.90% | 17.60% |
| Макс. просадка | -41.06% | -73.85% |
| Текущая просадка | -3.35% | -8.23% |
Корреляция
Корреляция между IFRA и IYE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и IYE
С начала года, IFRA показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у IYE с доходностью 7.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и IYE
IFRA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFRA c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и IYE
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности IYE в 2.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.81% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и IYE
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и IYE
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 3.52%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.