Сравнение IFRA с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
IFRA и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Фонд был запущен 3 апр. 2018 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFRA и IYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFRA и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 10.16% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -8.57% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.07% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, IFRA показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 32.07%.
IFRA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.16%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 32.07%
- 6 месяцев
- 32.94%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 15.68%
- 5 лет*
- 22.04%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFRA и IYE
IFRA берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IYE в 0.42%.
Доходность на риск
IFRA vs. IYE — Ранг доходности на риск
IFRA
IYE
Сравнение IFRA c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFRA | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.19 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.58 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.61 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 4.46 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFRA | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.19 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.26 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между IFRA и IYE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFRA и IYE
Дивидендная доходность IFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности IYE в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.69% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.13% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок IFRA и IYE
Максимальная просадка IFRA за все время составила -41.06%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFRA и IYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFRA | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -73.74% | +32.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -18.74% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -25.61% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -5.65% | +1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -19.44% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 6.76% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFRA и IYE
Текущая волатильность для iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) составляет 5.38%, в то время как у iShares U.S. Energy ETF (IYE) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что IFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFRA | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 6.28% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.10% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 24.90% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.80% | 25.83% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 29.45% | -8.01% |