Сравнение IYH с BWX
IYH (iShares U.S. Healthcare ETF) and BWX (SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IYH is a Health & Biotech Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Health Care Index, while BWX is a International Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYH returned 9.63%/yr vs -1.31%/yr for BWX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. IYH charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for BWX.
Доходность
Сравнение доходности IYH и BWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у BWX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции IYH превзошли акции BWX по среднегодовой доходности: 9.63% против -1.31% соответственно.
IYH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 9.63%
BWX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -4.15%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам IYH и BWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -1.10% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -1.42% | 7.67% | -5.93% | 5.10% | -19.72% | -8.67% | 9.50% | 5.58% | -1.85% | 9.93% |
Correlation
The correlation between IYH and BWX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.12 |
Over the past year, IYH and BWX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYH vs. BWX — Ранг доходности на риск
IYH
BWX
Сравнение IYH c BWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYH | BWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.46 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.21 | -0.90 | +4.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYH и BWX
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки BWX в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и BWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYH | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -34.05% | -9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -6.16% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -10.22% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -30.78% | +12.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -34.05% | +5.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -23.60% | +19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -10.07% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.13% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и BWX
iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF (BWX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что IYH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYH | BWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 2.49% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 5.92% | +4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 7.66% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 9.70% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 8.67% | +8.08% |
Сравнение комиссий IYH и BWX
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии BWX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и BWX
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BWX в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 2.36% | 2.19% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 0.93% | 0.95% | 1.16% | 1.07% | 0.46% | 0.00% | 0.00% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.51% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
IYH and BWX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYH has higher volatility (4.97%) compared to BWX (2.49%). In terms of maximum drawdown, IYH dropped -43.12% vs BWX's -34.05%.
On 10-year performance, IYH leads with 9.63% vs -1.31% for BWX. On fees, BWX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BWX has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYH has performed better with a 9.63% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for IYH.
BWX has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.51% for IYH.
IYH is categorized as Health & Biotech Equities, while BWX is International Government Bonds. IYH tracks Dow Jones U.S. Health Care Index, while BWX tracks Bloomberg Global Treasury x US Capped (Inception 8/31/2007). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for IYH and 0.35% for BWX.
IYH currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYH и BWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор