Сравнение IYH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IYH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | -4.28% | 13.16% | 2.99% | 2.14% | -4.46% | 23.41% | 15.56% | 20.80% | 5.80% | 22.27% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYH показывает доходность -4.28%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции IYH уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 9.51% против 11.68% соответственно.
IYH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 9.51%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYH и ACWI
IYH берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IYH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IYH
ACWI
Сравнение IYH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.24 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.82 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.87 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | 8.55 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.24 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.39 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYH и ACWI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYH и ACWI
Дивидендная доходность IYH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.30% | 1.19% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IYH и ACWI
Максимальная просадка IYH за все время составила -43.12%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -56.00% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -11.76% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.91% | -26.42% | +8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | -33.53% | +5.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.04% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -8.68% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.57% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYH и ACWI
Текущая волатильность для iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.23% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.08% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 17.50% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.96% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.08% | -0.38% |