Сравнение IYG с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IYG и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYG и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.56% против 21.51% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYG и VGT
IYG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IYG vs. VGT — Ранг доходности на риск
IYG
VGT
Сравнение IYG c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.10 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.67 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.88 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | 5.77 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.10 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IYG и VGT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и VGT
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и VGT
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -54.63% | -27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -16.40% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -35.07% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -35.07% | -9.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -11.66% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -8.00% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 5.35% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и VGT
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 8.03% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 16.35% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 27.27% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 25.06% | -4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 24.48% | -0.87% |