Сравнение IYG с APO
IYG (iShares U.S. Financial Services ETF) is Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financial Services TR, while APO (Apollo Global Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IYG returned 13.56%/yr vs 27.89%/yr for APO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IYG и APO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -10.56%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 13.56% против 27.89% соответственно.
IYG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 13.56%
APO
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -10.56%
- 6 месяцев
- -5.32%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 27.89%
Сравнение доходности по годам IYG и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -3.88% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -10.56% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Correlation
The correlation between IYG and APO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between IYG and APO shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. APO — Ранг доходности на риск
IYG
APO
Сравнение IYG c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.00 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 0.01 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.00 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.58 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IYG и APO
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и APO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -56.99% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -34.97% | +19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -42.82% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -42.82% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -53.48% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -26.49% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.74% | -16.37% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 16.55% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и APO
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 4.41%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.71% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 27.27% | -15.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 35.29% | -19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 37.07% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 37.81% | -14.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и APO
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности APO в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.63% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.11% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
IYG and APO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.71%) compared to IYG (4.41%). In terms of maximum drawdown, IYG dropped -81.84% vs APO's -56.99%.
IYG currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYG и APO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор