Сравнение IYG с APO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Apollo Global Management, Inc. (APO).
IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IYG и APO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYG и APO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
APO Apollo Global Management, Inc. | -23.53% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IYG показывает доходность -9.82%, что значительно выше, чем у APO с доходностью -23.53%. За последние 10 лет акции IYG уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 13.56% против 25.38% соответственно.
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
APO
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- -23.53%
- 6 месяцев
- -14.48%
- 1 год
- -19.10%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 20.61%
- 10 лет*
- 25.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYG vs. APO — Ранг доходности на риск
IYG
APO
Сравнение IYG c APO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYG | APO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.44 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | -0.37 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.52 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.22 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.44 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.68 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IYG и APO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYG и APO
Дивидендная доходность IYG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности APO в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.85% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
Просадки
Сравнение просадок IYG и APO
Максимальная просадка IYG за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYG и APO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.84% | -56.99% | -24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.90% | -34.97% | +19.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -42.82% | +13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -53.48% | +9.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -37.15% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -16.22% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 14.96% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYG и APO
Текущая волатильность для iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) составляет 5.14%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что IYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYG | APO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 10.64% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 27.32% | -14.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.88% | 43.24% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 36.71% | -16.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.61% | 37.69% | -14.08% |