Сравнение IYF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IYF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.62% против 13.69% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и VTI
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
IYF vs. VTI — Ранг доходности на риск
IYF
VTI
Сравнение IYF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.98 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.52 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.54 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 7.30 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IYF и VTI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и VTI
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и VTI
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -55.45% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.30% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.36% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -35.00% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -5.54% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -8.08% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 2.60% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и VTI
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.48% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 9.75% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 19.02% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 17.41% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.29% | +2.61% |