Сравнение IYF с PSCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF).
IYF и PSCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. PSCF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Financials Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и PSCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и PSCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 0.01% | 6.19% | 15.50% | 6.02% | -19.34% | 27.82% | -9.07% | 23.13% | -8.43% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции PSCF по среднегодовой доходности: 12.62% против 6.78% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
PSCF
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 10.13%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и PSCF
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.
Доходность на риск
IYF vs. PSCF — Ранг доходности на риск
IYF
PSCF
Сравнение IYF c PSCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | PSCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.80 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.75 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 2.34 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.47 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.12 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IYF и PSCF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и PSCF
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PSCF в 2.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
PSCF Invesco S&P SmallCap Financials ETF | 2.54% | 2.09% | 2.48% | 3.32% | 2.93% | 1.83% | 3.57% | 4.27% | 4.21% | 2.26% | 3.01% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и PSCF
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и PSCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -45.46% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.27% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -36.77% | +11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -45.46% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -6.95% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -8.67% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.55% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и PSCF
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) имеют волатильность 4.73% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | PSCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.79% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 12.52% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 21.56% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 22.55% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.78% | -3.88% |