Сравнение IYF с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
IYF и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.20% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.41% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
KRE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 19.68%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и KRE
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
IYF vs. KRE — Ранг доходности на риск
IYF
KRE
Сравнение IYF c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.70 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.09 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.26 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 3.11 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.08 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.12 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между IYF и KRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и KRE
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KRE в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.39% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и KRE
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -68.54% | -10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.95% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -52.69% | +27.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -54.92% | +12.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -10.05% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -22.04% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 6.03% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и KRE
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.39% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 17.96% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 28.14% | -8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 30.07% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 31.96% | -11.06% |