PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и KRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.20%10.21%18.58%-7.61%-15.08%39.29%-7.43%27.44%-18.81%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.62% против 8.41% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Сравнение комиссий IYF и KRE

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.


Доходность на риск

IYF vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.70

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

1.09

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.16

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.26

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

3.11

-1.77

IYF vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа KRE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.12

+0.09

Корреляция

Корреляция между IYF и KRE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и KRE

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности KRE в 2.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF
2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок IYF и KRE

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и KRE.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-68.54%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.95%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-52.69%

+27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-54.92%

+12.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-10.05%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-22.04%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

6.03%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и KRE

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.39%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

17.96%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

28.14%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

30.07%

-11.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

31.96%

-11.06%