Сравнение IYF с IYR
IYF (iShares U.S. Financials ETF) and IYR (iShares U.S. Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while IYR is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 13.53%/yr vs 5.97%/yr for IYR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IYF и IYR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у IYR с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции IYR по среднегодовой доходности: 13.53% против 5.97% соответственно.
IYF
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 13.73%
- 3 года*
- 21.71%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.53%
IYR
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение доходности по годам IYF и IYR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -0.19% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 11.47% | 3.38% | 4.41% | 11.89% | -25.51% | 38.74% | -5.23% | 28.21% | -4.33% | 9.31% |
Correlation
The correlation between IYF and IYR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2000 г. | 0.66 |
The correlation between IYF and IYR shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYF vs. IYR — Ранг доходности на риск
IYF
IYR
Сравнение IYF c IYR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares U.S. Real Estate ETF (IYR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYF | IYR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 4.19 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYF и IYR
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки IYR в -74.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и IYR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYF | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -74.13% | -4.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -8.54% | -5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.60% | -17.52% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -33.75% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -42.32% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | 0.00% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -12.89% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.73% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и IYR
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.27%, в то время как у iShares U.S. Real Estate ETF (IYR) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYF | IYR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.27% | 4.80% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 9.87% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 13.58% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.04% | 18.76% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.34% | +0.56% |
Сравнение комиссий IYF и IYR
И IYF, и IYR имеют комиссию равную 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и IYR
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности IYR в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.49% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | 2.15% | 2.48% | 2.57% | 2.75% | 2.92% | 2.06% | 2.58% | 3.05% | 3.53% | 3.73% | 4.41% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
IYF and IYR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYR has higher volatility (4.80%) compared to IYF (4.27%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs IYR's -74.13%.
On 10-year performance, IYF leads with 13.53% vs 5.97% for IYR. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYF has performed better with a 13.53% return vs 5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYF and IYR have the same expense ratio: 0.42% per year.
IYR has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.49% for IYF.
IYF is categorized as Financials Equities, while IYR is REIT. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while IYR tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index.
IYR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYF и IYR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор