PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с FNCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и FNCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и FNCL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
-9.21%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции FNCL немного отстают с 12.24%.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

FNCL

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-6.36%
1 год
2.88%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

Сравнение комиссий IYF и FNCL

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.


Доходность на риск

IYF vs. FNCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c FNCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFFNCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

0.14

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

0.33

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.05

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

0.18

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

0.53

+0.81

IYF vs. FNCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FNCL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FNCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFFNCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.14

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.52

-0.30

Корреляция

Корреляция между IYF и FNCL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FNCL

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FNCL в 1.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF
1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IYF и FNCL

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FNCL.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFFNCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-44.38%

-34.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.78%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.68%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-44.38%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-11.97%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-6.89%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.98%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FNCL

iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.73% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFFNCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

4.88%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.74%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

19.99%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

19.33%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

22.35%

-1.45%