Сравнение IYF с FNCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL).
IYF и FNCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и FNCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и FNCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.21% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FNCL с доходностью -9.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYF имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции FNCL немного отстают с 12.24%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
FNCL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и FNCL
IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FNCL в 0.08%.
Доходность на риск
IYF vs. FNCL — Ранг доходности на риск
IYF
FNCL
Сравнение IYF c FNCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | FNCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.14 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.33 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 0.18 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 0.53 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.52 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IYF и FNCL составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и FNCL
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FNCL в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и FNCL
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FNCL в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FNCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -44.38% | -34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.78% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.68% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -44.38% | +1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -11.97% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -6.89% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 4.98% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и FNCL
iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеют волатильность 4.73% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | FNCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.88% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 11.74% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 19.99% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 19.33% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.35% | -1.45% |