PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с FDIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYF с FDIQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ).

IYF и FDIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. FDIQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Financial Data Providers Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYF и FDIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и FDIQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-8.29%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		11.45%6.32%12.76%-0.84%-7.23%36.05%-8.95%23.57%-18.31%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FDIQ с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции FDIQ по среднегодовой доходности: 12.58% против 8.58% соответственно.

IYF

1 день
2.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.22%
1 год
5.91%
3 года*
20.12%
5 лет*
10.92%
10 лет*
12.58%

FDIQ

1 день
1.80%
1 месяц
-5.59%
С начала года
11.45%
6 месяцев
14.36%
1 год
25.32%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.11%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с KBEIYF с IXGIYF с FTXO
Часто сравнивают с FDIQ:
FDIQ с XLFFDIQ с KBWBFDIQ с PBDCFDIQ с GSIBFDIQ с KBWDFDIQ с EUFNFDIQ с KRE

Сравнение комиссий IYF и FDIQ

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FDIQ в 0.35%.

IYF
iShares U.S. Financials ETF
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF

Доходность на риск

IYF vs. FDIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FDIQ
Ранг доходности на риск FDIQ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIQ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c FDIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFFDIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.92

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.38

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.86

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

5.45

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. FDIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FDIQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FDIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFFDIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.28

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между IYF и FDIQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FDIQ

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FDIQ в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
FDIQ
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF		2.52%2.66%2.69%2.89%2.51%2.04%2.92%2.44%2.45%1.59%1.50%1.92%

Просадки

Сравнение просадок IYF и FDIQ

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FDIQ в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FDIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IYFFDIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-52.86%

-26.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-14.15%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-42.99%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-52.86%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-7.08%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-11.64%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

4.84%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FDIQ

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.71%, в то время как у Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYFFDIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.91%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

17.49%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

27.55%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

28.94%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

31.21%

-10.30%