Сравнение IYF с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
IYF и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYF и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -11.33% | 31.60% | -1.00% | 31.86% | -9.39% | 19.58% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 12.62% против 18.68% соответственно.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и FAS
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
IYF vs. FAS — Ранг доходности на риск
IYF
FAS
Сравнение IYF c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.31 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.07 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.44 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -1.21 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.31 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.19 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IYF и FAS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и FAS
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FAS в 11.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и FAS
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -91.61% | +12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -40.88% | +27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -66.88% | +41.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | -85.99% | +43.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -35.06% | +24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -31.15% | +13.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 15.03% | -10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и FAS
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 14.34% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 34.30% | -22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 57.39% | -37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 55.67% | -36.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 61.34% | -40.44% |