PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с FAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и FAS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 12.62% против 18.68% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Сравнение комиссий IYF и FAS

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.


Доходность на риск

IYF vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

-0.31

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

-0.07

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

-0.44

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

-1.21

+2.55

IYF vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-0.31

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.19

+0.03

Корреляция

Корреляция между IYF и FAS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FAS

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности FAS в 11.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYF и FAS

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FAS.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-91.61%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-40.88%

+27.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-66.88%

+41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-85.99%

+43.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-35.06%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-31.15%

+13.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

15.03%

-10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FAS

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

14.34%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

34.30%

-22.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

57.39%

-37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

55.67%

-36.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

61.34%

-40.44%