PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с FAS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - IYF is a Financials Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index, while FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYF returned 12.79%/yr vs 19.09%/yr for FAS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IYF charges 0.42%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности IYF и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -18.59%. За последние 10 лет акции IYF уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 12.79% против 19.09% соответственно.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

FAS

1 день
7.77%
1 месяц
2.20%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-3.85%
3 года*
38.24%
5 лет*
4.56%
10 лет*
19.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и FAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-18.59%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%

Correlation

The correlation between IYF and FAS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between IYF and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и FAS

Секторы
IYF
FAS

Финансовые услуги

99.0%
98.0%

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

0.3%
1.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
FAS
98.0%

Недвижимость

IYF
0.7%
FAS

-

Технологии

IYF
0.3%
FAS
1.7%

Сырьевые материалы

IYF

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

IYF

-

FAS

-

Энергетика

IYF

-

FAS

-

Здравоохранение

IYF

-

FAS

-

Промышленность

IYF

-

FAS
0.2%

Коммунальные услуги

IYF

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

IYF vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.09

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.17

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.09

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.22

+2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.09

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.08

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.31

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.20

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IYF и FAS

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-91.61%

+12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-40.88%

+27.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-43.10%

+26.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-66.88%

+41.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-85.99%

+43.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-25.30%

+19.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-31.11%

+13.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

17.58%

-12.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и FAS

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

12.26%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

33.39%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

43.46%

-28.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

55.59%

-36.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

61.33%

-40.43%

Сравнение комиссий IYF и FAS

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и FAS

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности FAS в 10.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.24%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IYF and FAS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAS has higher volatility (12.26%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs FAS's -91.61%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.09% vs 12.79% for IYF. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.09% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 1.53% for IYF.

IYF is categorized as Financials Equities, while FAS is Leveraged Equities. IYF tracks Dow Jones U.S. Financials Index, while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 1.00% for FAS.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор