PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYF с EFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYF и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYF и EFV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYF
iShares U.S. Financials ETF
-7.98%18.25%31.30%15.32%-11.33%31.60%-1.00%31.86%-9.39%19.58%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у EFV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции IYF превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 12.62% против 9.76% соответственно.


IYF

1 день
0.34%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-4.63%
1 год
6.30%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.62%

EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Financials ETF

iShares MSCI EAFE Value ETF

Сравнение комиссий IYF и EFV

IYF берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии EFV в 0.39%.


Доходность на риск

IYF vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYF
Ранг доходности на риск IYF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 2121
Ранг коэф-та Мартина

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYFEFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.97

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.63

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.96

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

11.45

-10.11

IYF vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа EFV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYFEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.97

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.04

Корреляция

Корреляция между IYF и EFV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и EFV

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности EFV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYF
iShares U.S. Financials ETF
1.62%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Просадки

Сравнение просадок IYF и EFV

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и EFV.


Загрузка...

Показатели просадок


IYFEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-63.94%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.29%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-25.84%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-43.16%

+0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-5.84%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.68%

-14.93%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

2.92%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и EFV

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYFEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.67%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.53%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

16.96%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

15.86%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

17.87%

+3.03%