PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYF с BPAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYF с BPAY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYF (iShares U.S. Financials ETF) and BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) are both Financials Equities funds. IYF is passively managed, while BPAY is actively managed. Over the past 3 years, IYF returned 21.87%/yr vs 9.60%/yr for BPAY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYF charges 0.42%/yr vs 0.70%/yr for BPAY.

Доходность

Сравнение доходности IYF и BPAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Financials ETF (IYF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYF показывает доходность -2.72%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -10.58%.

IYF

1 день
2.61%
1 месяц
1.16%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-0.96%
1 год
9.62%
3 года*
21.87%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.79%

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYF и BPAY

2026 (YTD)2025202420232022
IYF
iShares U.S. Financials ETF		-2.72%18.25%31.30%15.32%-4.19%
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%

Correlation

The correlation between IYF and BPAY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between IYF and BPAY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYF и BPAY

Секторы
IYF
BPAY

Финансовые услуги

99.0%
53.0%

Недвижимость

0.7%
2.2%

Технологии

0.3%
36.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

IYF
99.0%
BPAY
53.0%

Недвижимость

IYF
0.7%
BPAY
2.2%

Технологии

IYF
0.3%
BPAY
36.4%

Сырьевые материалы

IYF

-

BPAY

-

Коммуникационные услуги

IYF

-

BPAY

-

Потребительский циклический сектор

IYF

-

BPAY
6.0%

Потребительский защитный сектор

IYF

-

BPAY

-

Энергетика

IYF

-

BPAY

-

Здравоохранение

IYF

-

BPAY

-

Промышленность

IYF

-

BPAY
4.6%

Коммунальные услуги

IYF

-

BPAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Financials ETF

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Часто сравнивают с IYF:
IYF с XLFIYF с VFHIYF с IYGIYF с KBWBIYF с IXGIYF с KBEIYF с FTXO
Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с DFNLBPAY с TIMEBPAY с FTEC

Доходность на риск

IYF vs. BPAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYF
Ранг доходности на риск IYF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYF c BPAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYFBPAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.37

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-0.35

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.29

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.90

-0.56

+2.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYF vs. BPAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYF на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BPAY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYF и BPAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYFBPAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.37

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.08

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IYF и BPAY

Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и BPAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYFBPAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-33.62%

-45.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-33.62%

+19.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.60%

-33.62%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-24.46%

+18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-10.55%

-7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

17.05%

-11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IYF и BPAY

Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.29%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYFBPAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.26%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

18.84%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

26.06%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

24.36%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

24.36%

-3.46%

Сравнение комиссий IYF и BPAY

IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYF и BPAY

Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности BPAY в 7.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYF
iShares U.S. Financials ETF		1.53%1.32%1.29%1.67%1.86%1.27%1.72%1.64%1.90%1.46%1.67%1.66%

Часто задаваемые вопросы

IYF and BPAY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPAY has higher volatility (7.26%) compared to IYF (4.29%). In terms of maximum drawdown, IYF dropped -79.09% vs BPAY's -33.62%.

On 3-year performance, IYF leads with 21.87% vs 9.60% for BPAY. On fees, IYF is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYF has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IYF has performed better with a 21.87% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYF is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.70% for BPAY.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 1.53% for IYF.

They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.42% for IYF and 0.70% for BPAY.

IYF currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYF и BPAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор