Сравнение IYF с BPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Financials ETF (IYF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY).
IYF и BPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index. Фонд был запущен 31 мая 2000 г.. BPAY - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 16 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IYF и BPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYF и BPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | -7.98% | 18.25% | 31.30% | 15.32% | -4.19% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | -18.60% | 8.54% | 17.28% | 13.19% | -16.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IYF показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у BPAY с доходностью -18.60%.
IYF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.62%
BPAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -18.60%
- 6 месяцев
- -26.54%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYF и BPAY
IYF берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BPAY в 0.70%.
Доходность на риск
IYF vs. BPAY — Ранг доходности на риск
IYF
BPAY
Сравнение IYF c BPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Financials ETF (IYF) и BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYF | BPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | -0.15 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | -0.02 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.11 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.26 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYF | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.15 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.02 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IYF и BPAY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYF и BPAY
Дивидендная доходность IYF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности BPAY в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYF iShares U.S. Financials ETF | 1.62% | 1.32% | 1.29% | 1.67% | 1.86% | 1.27% | 1.72% | 1.64% | 1.90% | 1.46% | 1.67% | 1.66% |
BPAY BlackRock Future Financial and Technology ETF | 7.97% | 6.49% | 0.48% | 1.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYF и BPAY
Максимальная просадка IYF за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки BPAY в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYF и BPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYF | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -33.62% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -33.62% | +19.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.79% | -31.23% | +20.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.68% | -9.88% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.67% | 13.77% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYF и BPAY
Текущая волатильность для iShares U.S. Financials ETF (IYF) составляет 4.73%, в то время как у BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что IYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYF | BPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.85% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 19.02% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.46% | 29.27% | -9.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 24.19% | -5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 24.19% | -3.29% |