PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPAY с GFOF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BPAY с GFOF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BPAY (BlackRock Future Financial and Technology ETF) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - BPAY is a Financials Equities fund actively managed by BlackRock, while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. BPAY is actively managed, while GFOF is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BPAY и GFOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BPAY

1 день
2.12%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-13.16%
1 год
-9.61%
3 года*
9.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFOF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BPAY и GFOF

2026 (YTD)2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		-10.58%8.54%17.28%13.19%-16.39%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%60.08%145.49%-50.76%

Correlation

The correlation between BPAY and GFOF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г.

0.44

The correlation between BPAY and GFOF shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BPAY и GFOF

Секторы
BPAY
GFOF

Финансовые услуги

53.0%
57.4%

Технологии

36.4%
22.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%

-

Промышленность

4.6%
3.4%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

8.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BPAY
53.0%
GFOF
57.4%

Технологии

BPAY
36.4%
GFOF
22.8%

Потребительский циклический сектор

BPAY
6.0%
GFOF

-

Промышленность

BPAY
4.6%
GFOF
3.4%

Недвижимость

BPAY
2.2%
GFOF

-

Сырьевые материалы

BPAY

-

GFOF

-

Коммуникационные услуги

BPAY

-

GFOF

-

Потребительский защитный сектор

BPAY

-

GFOF

-

Энергетика

BPAY

-

GFOF

-

Здравоохранение

BPAY

-

GFOF
8.5%

Коммунальные услуги

BPAY

-

GFOF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Future Financial and Technology ETF

Grayscale Future of Finance ETF

Часто сравнивают с BPAY:
BPAY с ARKFBPAY с IPAYBPAY с IBLCBPAY с FDIGBPAY с IYFBPAY с DFNLBPAY с TIME
Часто сравнивают с GFOF:
GFOF с PYPLGFOF с JEPQGFOF с QQQGFOF с SMHGFOF с GBTCGFOF с TQQQGFOF с BITQ

Доходность на риск

BPAY vs. GFOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPAY
Ранг доходности на риск BPAY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPAY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPAY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPAY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPAY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPAY: 66
Ранг коэф-та Мартина
GFOF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPAY c GFOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Future Financial and Technology ETF (BPAY) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPAYGFOFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPAY vs. GFOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPAYGFOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

—

—

Просадки

Сравнение просадок BPAY и GFOF

Загрузка графика...

Показатели просадок

BPAYGFOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.46%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BPAY и GFOF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BPAYGFOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.06%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.36%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

—

—

Сравнение комиссий BPAY и GFOF

И BPAY, и GFOF имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPAY и GFOF

Дивидендная доходность BPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, тогда как GFOF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BPAY
BlackRock Future Financial and Technology ETF		7.25%6.49%0.48%1.18%0.18%
GFOF
Grayscale Future of Finance ETF		0.00%0.00%2.55%4.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BPAY and GFOF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPAY and GFOF have the same expense ratio: 0.70% per year.

BPAY has the higher dividend yield at 7.25%, compared with 0.00% for GFOF.

BPAY is categorized as Financials Equities, while GFOF is Blockchain. They also come from different issuers: BlackRock and Grayscale.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BPAY и GFOF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор