Сравнение IYE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
IYE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или MLPX.
Доходность
Сравнение доходности IYE и MLPX
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 44.18%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.75% против 6.20% соответственно.
IYE
15.04%
5.00%
1.40%
17.29%
13.93%
3.75%
MLPX
44.18%
7.81%
24.89%
50.14%
19.42%
6.20%
Основные характеристики
| IYE | MLPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 3.50 |
| Коэф-т Сортино | 1.26 | 4.74 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 7.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.88 | 27.48 |
| Индекс Язвы | 5.25% | 1.77% |
| Дневная вол-ть | 17.47% | 13.90% |
| Макс. просадка | -73.85% | -70.59% |
| Текущая просадка | -1.42% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и MLPX
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между IYE и MLPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и MLPX
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности MLPX в 4.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.62% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.15% | 2.66% | 2.11% | 3.39% | 2.05% | 1.54% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.17% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.33% | 5.78% | 5.98% | 4.37% | 5.52% | 4.82% | 2.16% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и MLPX
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и MLPX
iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) имеют волатильность 4.64% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.