PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYE с MLPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYE с MLPX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

IYE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или MLPX.

Корреляция

Корреляция между IYE и MLPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IYE и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYE:

-0.20

MLPX:

1.35

Коэф-т Сортино

IYE:

-0.09

MLPX:

1.74

Коэф-т Омега

IYE:

0.99

MLPX:

1.26

Коэф-т Кальмара

IYE:

-0.24

MLPX:

1.72

Коэф-т Мартина

IYE:

-0.65

MLPX:

5.83

Индекс Язвы

IYE:

7.55%

MLPX:

4.93%

Дневная вол-ть

IYE:

25.11%

MLPX:

21.37%

Макс. просадка

IYE:

-73.74%

MLPX:

-70.61%

Текущая просадка

IYE:

-10.41%

MLPX:

-6.97%

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 3.70% против 6.43% соответственно.

IYE

С начала года

0.34%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-4.92%

5 лет

23.19%

10 лет

3.70%

MLPX

С начала года

3.23%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

2.31%

1 год

28.65%

5 лет

28.41%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYE и MLPX

IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.

MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
IYE
iShares U.S. Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYE и MLPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг риск-скорректированной доходности IYE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг риск-скорректированной доходности MLPX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYE c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MLPX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и MLPX

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности MLPX в 4.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.83%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%2.05%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.53%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%

Просадки

Сравнение просадок IYE и MLPX

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и MLPX

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...