Сравнение IYE с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
IYE и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYE или MLPX.
Основные характеристики
| IYE | MLPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.45% | 10.20% |
| Дох-ть за 1 год | 13.96% | 25.74% |
| Дох-ть за 3 года | 26.97% | 19.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.92% | 11.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.53% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.80 |
| Дневная вол-ть | 19.07% | 14.24% |
| Макс. просадка | -73.85% | -70.61% |
| Current Drawdown | -4.49% | -2.02% |
Корреляция
Корреляция между IYE и MLPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYE и MLPX
С начала года, IYE показывает доходность 11.45%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 2.53% против 4.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и MLPX
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYE c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и MLPX
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MLPX в 4.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.53% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.52% | 3.06% | 2.61% | 2.04% | 3.31% | 1.99% | 1.49% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.91% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и MLPX
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.85%, примерно равная максимальной просадке MLPX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и MLPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и MLPX
iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.