Сравнение IYE с IYW
IYE (iShares U.S. Energy ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.42%/yr vs 26.29%/yr for IYW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IYE charges 0.42%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности IYE и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IYE показывает доходность 22.21%, а IYW немного выше – 22.27%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 8.42% против 26.29% соответственно.
IYE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 22.21%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.42%
IYW
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 22.27%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 43.57%
- 3 года*
- 32.70%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- 26.29%
Сравнение доходности по годам IYE и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 22.21% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 22.27% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Correlation
The correlation between IYE and IYW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.39 |
The correlation between IYE and IYW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYE vs. IYW — Ранг доходности на риск
IYE
IYW
Сравнение IYE c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IYE | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.46 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 7.80 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IYE и IYW
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -81.90% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -17.81% | +4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | -26.47% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -39.44% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -39.44% | -29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -6.11% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.34% | -34.59% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 5.60% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и IYW
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.79%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 10.91% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 18.39% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.29% | 22.28% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.68% | 26.24% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.52% | 25.25% | +4.27% |
Сравнение комиссий IYE и IYW
IYE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и IYW
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Часто задаваемые вопросы
IYE and IYW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IYW has higher volatility (10.91%) compared to IYE (6.79%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs IYW's -81.90%.
On 10-year performance, IYW leads with 26.29% vs 8.42% for IYE. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IYW has performed better with a 26.29% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.42% for IYE.
IYE has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 0.11% for IYW.
IYE is categorized as Energy Equities, while IYW is Technology Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Their fees differ too: 0.42% for IYE and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYE и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор