Сравнение IYE с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYE и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.13% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции IYE уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 10.08% против 21.86% соответственно.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
IYW
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.54%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 21.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и IYW
И IYE, и IYW имеют комиссию равную 0.42%.
Доходность на риск
IYE vs. IYW — Ранг доходности на риск
IYE
IYW
Сравнение IYE c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.72 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.73 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 5.51 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYE и IYW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и IYW
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и IYW
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -81.90% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -17.81% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -39.44% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -39.44% | -29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -12.20% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -34.87% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 5.60% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и IYW
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.24%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 8.11% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 15.98% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 26.90% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 25.77% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 24.97% | +4.47% |