PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYE с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYE с IDU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IYE (iShares U.S. Energy ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IDU is a Utilities Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYE returned 8.66%/yr vs 8.77%/yr for IDU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IYE и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYE показывает доходность 28.97%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 4.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYE имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции IDU немного впереди с 8.77%.

IYE

1 день
0.76%
1 месяц
-0.93%
С начала года
28.97%
6 месяцев
27.79%
1 год
33.59%
3 года*
15.75%
5 лет*
19.07%
10 лет*
8.66%

IDU

1 день
1.08%
1 месяц
-0.74%
С начала года
4.44%
6 месяцев
4.87%
1 год
10.11%
3 года*
13.84%
5 лет*
9.15%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYE и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYE
iShares U.S. Energy ETF		28.97%7.33%6.06%-2.21%60.21%53.42%-33.49%10.03%-19.37%-1.80%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		4.44%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between IYE and IDU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.40

Over the past year, the correlation between IYE and IDU has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IYE и IDU

Секторы
IYE
IDU

Энергетика

98.1%
0.5%

Технологии

1.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

91.1%

Энергетика

IYE
98.1%
IDU
0.5%

Технологии

IYE
1.9%
IDU

-

Сырьевые материалы

IYE

-

IDU

-

Коммуникационные услуги

IYE

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

IYE

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

IYE

-

IDU

-

Финансовые услуги

IYE

-

IDU

-

Здравоохранение

IYE

-

IDU

-

Промышленность

IYE

-

IDU
8.4%

Недвижимость

IYE

-

IDU

-

Коммунальные услуги

IYE

-

IDU
91.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Energy ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP
Часто сравнивают с IDU:
IDU с XLUIDU с VPUIDU с FXUIDU с IUSA.DEIDU с VOOIDU с WECIDU с IHF

Доходность на риск

IYE vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYE c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYEIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.68

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.01

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.04

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

2.35

+6.23

IYE vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYE на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа IDU равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYE и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYE и IDU

Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что больше максимальной просадки IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYEIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.74%

-53.88%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.15%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.37%

-16.74%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-24.11%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.59%

-36.18%

-32.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-6.24%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-11.38%

-7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.04%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IYE и IDU

iShares U.S. Energy ETF (IYE) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYEIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.25%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.36%

11.13%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

13.93%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

16.52%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

18.73%

+10.78%

Сравнение комиссий IYE и IDU

И IYE, и IDU имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYE и IDU

Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что сопоставимо с доходностью IDU в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.20%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.18%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%

Часто задаваемые вопросы

IYE and IDU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYE has higher volatility (6.96%) compared to IDU (5.25%). In terms of maximum drawdown, IYE dropped -73.74% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, IDU leads with 8.77% vs 8.66% for IYE. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDU has performed better with a 8.77% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE and IDU have the same expense ratio: 0.42% per year.

IDU has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 2.18% for IYE.

IYE is categorized as Energy Equities, while IDU is Utilities Equities. IYE tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index, while IDU tracks Dow Jones U.S. Utilities Index.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYE и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор