Сравнение IYE с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
IYE и GSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYE и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYE и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | 6.06% | -2.21% | 60.21% | 53.42% | -33.49% | 10.03% | -19.37% | -1.80% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 45.06% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IYE показывает доходность 32.86%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 45.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYE имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции GSG немного отстают с 9.67%.
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
GSG
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 22.44%
- С начала года
- 45.06%
- 6 месяцев
- 47.42%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYE и GSG
IYE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Доходность на риск
IYE vs. GSG — Ранг доходности на риск
IYE
GSG
Сравнение IYE c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Energy ETF (IYE) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYE | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.13 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.88 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.94 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 10.99 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.13 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.08 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между IYE и GSG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYE и GSG
Дивидендная доходность IYE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IYE и GSG
Максимальная просадка IYE за все время составила -73.74%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYE и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.74% | -89.62% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.10% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -29.12% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.59% | -57.64% | -10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -56.21% | +51.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.44% | -63.77% | +44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.76% | 4.27% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYE и GSG
Текущая волатильность для iShares U.S. Energy ETF (IYE) составляет 6.24%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что IYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYE | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 11.90% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 16.88% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 21.65% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.82% | 22.06% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.44% | 21.82% | +7.62% |